本文關(guān)鍵詞：系統(tǒng)重要性、審慎工具與我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管

  更多相關(guān)文章： 系統(tǒng)重要性 Shapley值 審慎工具 貢獻(xiàn)法 參與法

【摘要】：本文采用Shapley值分解方法,基于銀行在系統(tǒng)性事件中的參與度和對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度兩種視角,對(duì)我國(guó)16家上市銀行的系統(tǒng)重要性進(jìn)行了測(cè)度,結(jié)果顯示后者更適于評(píng)估銀行的系統(tǒng)重要性水平,且銀行規(guī)模是決定系統(tǒng)重要性的最關(guān)鍵因素。進(jìn)而,依據(jù)本文提出并構(gòu)建的"風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)"法則,筆者對(duì)兩種視角所適用的審慎工具進(jìn)行了探討,發(fā)現(xiàn)國(guó)有控股銀行的費(fèi)率應(yīng)低于股份制銀行和城商行,而系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求則與其規(guī)模并不完全相關(guān),結(jié)論為我國(guó)存款保險(xiǎn)制度差別費(fèi)率的確定和系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求的制定提供了參考。最后,從監(jiān)管實(shí)踐的角度出發(fā),本文基于回歸方程的分解框架,量化了規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、不可替代性和業(yè)務(wù)復(fù)雜度對(duì)系統(tǒng)重要性的貢獻(xiàn)率,分別約為60%、20%、10%和5%,從而進(jìn)一步驗(yàn)證了"大而不倒"和"聯(lián)系太緊而不能倒"問(wèn)題在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中的相對(duì)重要性。
【作者單位】： 南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)重要性 Shapley值 審慎工具 貢獻(xiàn)法 參與法
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71272183;71172066) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目(09&ZD037) 南開(kāi)大學(xué)博士研究生科研創(chuàng)新基金的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F832.1;F832.33
【正文快照】： 一、引百次貸危機(jī)引發(fā)了學(xué)界、業(yè)界和監(jiān)管當(dāng)局對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注,宏觀審慎監(jiān)管成為全球共識(shí)。作為本次國(guó)際金融監(jiān)管改革的重要成果,金融穩(wěn)定委員會(huì)(FSB)要求加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)(Systemically Important Financial Institutions,SIFIs)的監(jiān)督管理,從時(shí)間和空間兩個(gè)

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本文編號(hào)：963858