發(fā)布時(shí)間：2017-09-30 21:06

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)上市銀行資本緩沖與信貸風(fēng)險(xiǎn)的周期性行為研究

  更多相關(guān)文章： 資本緩沖 信貸風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)周期

【摘要】：對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下中國(guó)銀行業(yè)資本緩沖與信貸風(fēng)險(xiǎn)周期性行為特征進(jìn)行理論分析,基于此提出研究假設(shè),進(jìn)而利用2004~2012年中國(guó)16家上市銀行的年度面板數(shù)據(jù)構(gòu)建聯(lián)立方程對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。結(jié)果表明:(1)中國(guó)上市銀行資本緩沖、信貸風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)周期正相關(guān);(2)在經(jīng)濟(jì)上行期和經(jīng)濟(jì)下行期,經(jīng)濟(jì)周期均對(duì)資本緩沖有正向影響,而經(jīng)濟(jì)周期對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響是非對(duì)稱的,在經(jīng)濟(jì)上行期為正向影響,在經(jīng)濟(jì)下行期為負(fù)向影響;(3)銀行資本金與經(jīng)濟(jì)周期正相關(guān),加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)周期負(fù)相關(guān),這種變動(dòng)特征強(qiáng)化了資本緩沖的逆周期性。
【作者單位】： 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 資本緩沖 信貸風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)周期
【基金】：江蘇省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(09JD001) 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院高水平論文專項(xiàng)基金
【分類號(hào)】：F832.3;F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言自《巴塞爾協(xié)議I》實(shí)施以來(lái),協(xié)議中的資本規(guī)定是否存在順周期效應(yīng)就一直爭(zhēng)論不斷。而《巴塞爾協(xié)議II》不僅沒(méi)能緩解資本緩沖的順周期效應(yīng),反而加劇了這種效應(yīng)(Ayuso et al.,2004)[1]。尤其是內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感度的提高而帶來(lái)的順周期效應(yīng),已經(jīng)成為廣泛爭(zhēng)議的焦點(diǎn)(

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

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【共引文獻(xiàn)】

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8 李楠;汪，

本文編號(hào)：950384