發(fā)布時(shí)間：2017-09-30 12:24

  本文關(guān)鍵詞：基于結(jié)構(gòu)化模型的金融衍生品流動(dòng)性分析

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【摘要】：主要用損失現(xiàn)金流來(lái)刻畫信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)給投資者可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)損失,用結(jié)構(gòu)化方法給出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)損失模型,進(jìn)一步給出刻畫金融衍生品的利差模型,并得到相應(yīng)的定價(jià);金融合約的流動(dòng)性由宏觀市場(chǎng)及本身特點(diǎn)所決定,利用金融市場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù),借助損失模型,對(duì)債券市場(chǎng)的流動(dòng)性進(jìn)行實(shí)證分析.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 結(jié)構(gòu)化方法 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 利差
【基金】：“十二五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAH17B03)
【分類號(hào)】：F832.5;F224
【正文快照】： 對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有很多刻畫方法,目前國(guó)際金融界主要的研究結(jié)果有以下幾種,認(rèn)為流動(dòng)性的大小可以由供求關(guān)系來(lái)確定,例如Grossman andMiller[1]指出市場(chǎng)的流動(dòng)性是由當(dāng)前的供給關(guān)系決定的.Cetin等[2]在套利定價(jià)理論中加入了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),假設(shè)給定一條隨機(jī)供給曲線的情況下,指出金

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 閔曉平;嚴(yán)武;桂荷發(fā);王磊;;公司債券流動(dòng)性溢價(jià)研究進(jìn)展[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài);2009年06期

2 李曉慶;;違約風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)化模型演進(jìn)歷程及最新動(dòng)態(tài)[J];科學(xué)決策;2010年10期

3 張崢;李怡宗;張玉龍;劉翔;;中國(guó)股市流動(dòng)性間接指標(biāo)的檢驗(yàn)——基于買賣價(jià)差的實(shí)證分析[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊);2014年01期

4 胡小平;何建敏;;基于供應(yīng)曲線的最優(yōu)變現(xiàn)策略研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2011年02期

5 袁麗勝;宋逢明;;大額交易的生存分析與微觀市場(chǎng)狀態(tài)變遷[J];運(yùn)籌與管理;2006年01期

6 徐康;張紹林;;中國(guó)證券市場(chǎng)權(quán)證投資方法研究——循環(huán)行權(quán)套利[J];中國(guó)物價(jià);2009年09期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 馮玲;不流動(dòng)資產(chǎn)的定價(jià)與股權(quán)分置改革研究[D];廈門大學(xué);2007年

2 許如星;基于期權(quán)定價(jià)理論的信用衍生品定價(jià)和最優(yōu)投資研究[D];浙江大學(xué);2010年

3 遲建新;創(chuàng)業(yè)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量與貸款組合管理研究[D];重慶大學(xué);2010年

4 向修海;隨機(jī)流動(dòng)性、資產(chǎn)交交換策略和定價(jià)研究[D];華中科技大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 陳宗生;有限套利的研究[D];浙江工商大學(xué);2008年

2 李剛;基于流動(dòng)性因素的信用違約互換定價(jià)研究[D];暨南大學(xué);2013年

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 湯銘端;軟件工程與軟件可靠性 第二講 結(jié)構(gòu)化方法[J];質(zhì)量與可靠性;2001年02期

2 韓逢慶,李紅梅,崔驊,曹華林;改進(jìn)管理信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化方法的思路[J];兵工自動(dòng)化;1998年03期

3 周蕾,呂海連,孫玉珊;結(jié)構(gòu)化方法向面向?qū)ο蠓椒ǖ霓D(zhuǎn)化[J];鄭州煤炭管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);1999年04期

4 周民;王秀麗;;結(jié)構(gòu)化方法與面向?qū)ο蠓椒ńY(jié)合方案的探討[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào);2012年20期

5 謝明;;建模方法與技術(shù)在商業(yè)管理信息系統(tǒng)開發(fā)構(gòu)架中的應(yīng)用[J];中國(guó)管理信息化(綜合版);2006年11期

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中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

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2 馬靖;盧衍桐;虞光楣;阮平南;郭民;;CIMS經(jīng)濟(jì)模型的研究——概念、建模方法、效益分析[A];1995年中國(guó)控制會(huì)議論文集（下）[C];1995年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 吳苑斌;情感傾向分析中的結(jié)構(gòu)化方法[D];復(fù)旦大學(xué);2012年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 唐喚清;快速研制系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)及其評(píng)價(jià)研究[D];國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2003年

2 何春紅;廣東科技學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)信息系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì)[D];云南大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：948199