本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的金融傳染風(fēng)險模型研究

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【摘要】：隨著金融創(chuàng)新向更廣和更深層面發(fā)展,金融體系中的傳染風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險越來越大,對此類風(fēng)險進行準確度量是有效宏觀審慎管理的重要內(nèi)容。本文基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論,采用模擬方法對金融傳染風(fēng)險模型進行系統(tǒng)研究。首先,借鑒復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的Watts級聯(lián)動力學(xué)理論,構(gòu)建了基于隨機網(wǎng)絡(luò)的金融傳染模型,其較大的網(wǎng)絡(luò)連通度水平不僅為傳染提供更多的傳播渠道,而且抵消了風(fēng)險共享的能力。其次,引入Gleeson和Cahalane(2007)的分析框架,探討了計算預(yù)期違約銀行節(jié)點規(guī)模的解析模型,并對Watts模型中各種參數(shù)對系統(tǒng)風(fēng)險的影響效應(yīng)進行測度。最終,形成一個包括網(wǎng)絡(luò)模擬方法、模型解析結(jié)論,以及網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計分析方法等較全面的計算算法工具集合。
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;中國人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 傳染風(fēng)險 級聯(lián)動力學(xué) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 金融網(wǎng)絡(luò) 隨機圖論 連通度
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71173241) 教育部新世紀人才基金資助項目(NCET-10-0830)
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 1引言隨著金融創(chuàng)新向更廣和更深層面發(fā)展,金融機構(gòu)之間的相互關(guān)聯(lián)性越來越復(fù)雜,金融體系中的傳染風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險也越來越大。一方面,復(fù)雜的金融網(wǎng)絡(luò)體系增強了危機沖擊的吸收和風(fēng)險分擔能力,另一方面,風(fēng)險分擔也有可能演變?yōu)轱L(fēng)險傳播和傳染。因此,本文擬應(yīng)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論從

【共引文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：933164