本文關(guān)鍵詞：非利息收入對銀行經(jīng)營風險的影響探究

  更多相關(guān)文章： 非利息收入 上市商業(yè)銀行 經(jīng)營風險 實證研究

【摘要】：近年來國內(nèi)由于利率市場化改革的不斷深入、金融脫媒現(xiàn)象日益加劇、金融行業(yè)競爭愈發(fā)激烈、金融服務(wù)需求多元化等原因,開拓非利息收入業(yè)務(wù)成為銀行業(yè)的共識。誠然我國開展非利息收入業(yè)務(wù)的歷史短暫,非利息收入業(yè)務(wù)占比雖然遠低于歐美成熟經(jīng)濟體,但其規(guī)模在不斷增長。2008年美國次貸危機爆發(fā),再次引發(fā)各國對于發(fā)展非利息收入是否提高銀行經(jīng)營風險的討論。而學界對于非利息收入是提高還是降低商業(yè)銀行經(jīng)營風險,由于研究方法、國家、研究視角、研究時間段的不同,導(dǎo)致觀點不一。為了更加清晰的了解國內(nèi)當前非利息收入對銀行經(jīng)營風險的影響,有必要通過實證對其進行分析。本文首先闡述了全文研究背景意義、梳理了國內(nèi)外文獻、交代了研究方法、內(nèi)容及技術(shù)路線;其次對非利息收入概念進行界定、特征進行歸納并對開展非利息收入的必要性進行闡述;再者對我國銀行開展非利息收入業(yè)務(wù)的歷史進程進行回顧,并針對其發(fā)展現(xiàn)狀進行描述性統(tǒng)計分析;而實證部分作為本文的核心部分,結(jié)合我國存款保險條例的頒布實施,允許商業(yè)銀行破產(chǎn)的現(xiàn)實情況,選取了Z值破產(chǎn)指數(shù)對上市商業(yè)銀行的經(jīng)營風險進行衡量。實證部分得出的主要結(jié)論如下:(1)從全樣本回歸結(jié)果發(fā)現(xiàn),非利息收入對銀行經(jīng)營風險具有顯著負相關(guān),即隨著非利息收入占比的提高銀行經(jīng)營風險會顯著下降;其中非利息收入對股份制商業(yè)銀行經(jīng)營風險具有顯著負相關(guān),而對于大型國有商業(yè)銀行來說也具有負相關(guān),但并不顯著。(2)全樣本銀行的資產(chǎn)規(guī)模、凈收益占利潤總額、國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率、凈資產(chǎn)收益率對銀行經(jīng)營風險具有顯著負相關(guān);權(quán)益資本比、M2增長率對經(jīng)營風險具有顯著正相關(guān)。除M2增長率對股份制銀行經(jīng)營風險呈不顯著正相關(guān)外,其他控制變量對股份制及國有銀行的影響與其對全樣本銀行一致。(3)手續(xù)費及傭金收入對全樣本、股份制及國有銀行經(jīng)營風險呈顯著負相關(guān),投資收益對全樣本銀行經(jīng)營風險呈不顯著正相關(guān),對股份制銀行呈不顯著負相關(guān),對國有銀行則呈顯著正相關(guān);其他構(gòu)成部分對全樣本及股份制銀行經(jīng)營風險呈顯著負相關(guān),而對國有銀行呈負相關(guān),但并不顯著。最后是對全文理論和實證部分的結(jié)論進行歸納,并從宏觀及微觀兩大角度對我國銀行在合理的風險水平下開展非利息收入業(yè)務(wù)提出相關(guān)政策建議。
【關(guān)鍵詞】：非利息收入 上市商業(yè)銀行 經(jīng)營風險 實證研究
【學位授予單位】：江西師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 1 緒論8-18
• 1.1 選題的背景與意義8-10
• 1.1.1 選題背景8-9
• 1.1.2 選題意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外文獻回顧10-15
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀10-12
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀12-14
• 1.2.3 對已有研究的評價14-15
• 1.3 研究方法及創(chuàng)新點15-16
• 1.3.1 研究方法15-16
• 1.3.2 創(chuàng)新點16
• 1.4 研究內(nèi)容與技術(shù)路線16-18
• 1.4.1 研究內(nèi)容16-17
• 1.4.2 技術(shù)路線17-18
• 2 非利息收入界定及其必要性18-27
• 2.1 非利息收入的界定18-21
• 2.1.1 國外對非利息收入的界定18-19
• 2.1.2 國內(nèi)對非利息收入的界定19-20
• 2.1.3 區(qū)分非利息收入、中間業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)20-21
• 2.2 非利息收入業(yè)務(wù)特征21-22
• 2.3 發(fā)展非利息收入的必要性22-27
• 2.3.1 利率市場化的穩(wěn)步推進22-24
• 2.3.2 金融脫媒日益加劇24
• 2.3.3 市場競爭愈發(fā)激烈24-25
• 2.3.4 金融服務(wù)需求的多元化25-27
• 3 我國銀行非利息收入發(fā)展歷史及現(xiàn)狀27-36
• 3.1 非利息收入發(fā)展的歷史進程27-29
• 3.1.1 第一階段（1980-1993年）27-28
• 3.1.2 第二階段（1993-1999年）28
• 3.1.3 第三階段（2000年至今）28-29
• 3.2 非利息收入發(fā)展整體狀況29-32
• 3.2.1 非利息收入發(fā)展規(guī)模持續(xù)增長、占比偏低29-30
• 3.2.2 大型國有銀行無論規(guī)模和占比都高于中小股份制銀行30-32
• 3.3 非利息收入結(jié)構(gòu)分析32-36
• 3.3.1 非利息收入構(gòu)成占比情況32-33
• 3.3.2 手續(xù)費及傭金收入情況33-34
• 3.3.3 投資收益情況34
• 3.3.4 匯兌收益、其他業(yè)務(wù)收入和公允價值變動情況34-36
• 4 非利息收入對銀行經(jīng)營風險的實證研究36-58
• 4.1 數(shù)據(jù)的選取36
• 4.2 變量的選擇和研究假設(shè)36-40
• 4.2.1 被解釋變量的選取36-38
• 4.2.2 解釋變量的選取38-39
• 4.2.3 控制變量的選取39-40
• 4.3 非利息收入與銀行經(jīng)營風險關(guān)系的實證檢驗40-48
• 4.3.1 變量的描述性統(tǒng)計40-45
• 4.3.2 面板單位根檢驗45-46
• 4.3.3 面板協(xié)整性檢驗46-48
• 4.3.4 模型設(shè)定48
• 4.4 實證結(jié)果分析48-53
• 4.4.1 對整體樣本的檢驗48-50
• 4.4.2 非利息收入結(jié)構(gòu)的分解檢驗50-53
• 4.5 穩(wěn)健性檢驗53-58
• 5 結(jié)論及政策建議58-61
• 5.1 本文結(jié)論58-59
• 5.2 政策建議59-61
• 5.2.1 宏觀方面59
• 5.2.2 微觀方面59-61
• 參考文獻61-64
• 致謝64-65
• 在讀期間公開發(fā)表論文（著）及科研情況65

【參考文獻】

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本文編號：896386