本文關(guān)鍵詞：中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)通貨膨脹預(yù)期成分分解——基于修正F-F模型與Hamilton方法

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【摘要】：借鑒并修正F-F模型和Hamilton方法,根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與CPI關(guān)系建立通貨膨脹預(yù)期模型,可將CPI分解為可預(yù)期部分和不可預(yù)期部分,結(jié)果表明農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格隱含有效的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)期信息,且能夠事前模擬CPI通脹走勢(shì)與方向,體現(xiàn)出重要的信息窗口功能。應(yīng)將農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格納入前瞻性貨幣政策視野,依據(jù)各期貨品種對(duì)CPI通脹預(yù)期功能編制分類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)。相關(guān)檢驗(yàn)說(shuō)明,期貨交易的套期保值者仍以農(nóng)產(chǎn)品加工和以農(nóng)產(chǎn)品作為原料的企業(yè)為主,需要?jiǎng)?chuàng)造農(nóng)戶利用期貨市場(chǎng)穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的條件。
【作者單位】： 陜西師范大學(xué)西北歷史環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究院;
【關(guān)鍵詞】： 通貨膨脹預(yù)期 農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng) 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 F-F模型
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(12BJY097,07BJY169) 教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(12JJD790020)
【分類(lèi)號(hào)】：F323.7;F832.53
【正文快照】： 我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)初步構(gòu)建于20世紀(jì)90年代初期,目前已經(jīng)歷初創(chuàng)時(shí)期不規(guī)范、參與者寥寥、社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響力有限,90年代中期規(guī)范、清理整頓和2001年以后較快發(fā)展階段,農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)成為資本市場(chǎng)的重要組成部分,對(duì)糧食等農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng)影響也日漸增強(qiáng)。近期消費(fèi)品價(jià)格上漲引起

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10 蘇h椒，

本文編號(hào)：878154