本文關(guān)鍵詞：資本壓力、股權(quán)結(jié)構(gòu)與商業(yè)銀行監(jiān)管資本套利:基于1994-2011年我國(guó)商業(yè)銀行混合截面數(shù)據(jù)

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【摘要】：監(jiān)管資本套利產(chǎn)生于Basel協(xié)議資本監(jiān)管框架的缺陷,源于經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本的不一致性,對(duì)金融穩(wěn)定產(chǎn)生了重大影響,是Basel委員會(huì)不斷修正Basel協(xié)議的主要原因。但現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)監(jiān)管資本套利問(wèn)題的定量研究依然有限,尚不足以揭示客觀事實(shí)。本文檢驗(yàn)了影響商業(yè)銀行監(jiān)管資本套利程度的主要因素,研究結(jié)果表明:第一,監(jiān)管部門規(guī)定的達(dá)標(biāo)要求與商業(yè)銀行資本充足率之差與其監(jiān)管資本套利程度正相關(guān),說(shuō)明資本壓力越大套利程度越高;第二,商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)中具有中央背景的國(guó)有股權(quán)所占比例與監(jiān)管資本套利程度負(fù)相關(guān),說(shuō)明所有者與監(jiān)管者的博弈性越強(qiáng)套利程度越高。本文將回歸模型運(yùn)用于監(jiān)管資本套利程度的估計(jì),具有一定創(chuàng)新性。
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 監(jiān)管資本套利 資本充足率 股權(quán)結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71303169);國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(71171139) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目(13CJY123) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目(13YJC790120)
【分類號(hào)】：F832.33;F832.51;F224
【正文快照】： 引言監(jiān)管資本套利(Regulatory Capital Arbitrage)是商業(yè)銀行利用資本監(jiān)管制度內(nèi)部的不協(xié)調(diào)性,運(yùn)用某種手段,在不改變實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的情況下提高資本充足率水平的行為。其產(chǎn)生于Basel協(xié)議資本監(jiān)管框架的缺陷,根源于經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本的不一致性。監(jiān)管資本套利會(huì)弱化資本監(jiān)管效

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 翟光宇;陳劍;;資本充足率高代表資本充足嗎?——基于中國(guó)上市銀行2007～2011年季度數(shù)據(jù)分析[J];國(guó)際金融研究;2011年10期

2 黃海波;汪，

本文編號(hào)：868527