本文關(guān)鍵詞：江蘇銀行利率風(fēng)險管理策略研究

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【摘要】：從1996年至今,我國的利率市場化改革已經(jīng)歷經(jīng)了整整20年。無論是2013年7月對貸款利率放開還是2015年10月存款利率上限的開放,每一步都走得艱辛而踏實。在這20年中,經(jīng)濟(jì)實體獲得了更大的資金議價權(quán)利,中央銀行調(diào)節(jié)貨幣總量的信息資源和量化工具更加豐富,商業(yè)銀行獲取收益的手段也有所增加。然而,利率市場化的全面推進(jìn)必將導(dǎo)致市場利率的波動進(jìn)一步加劇,作為市場化參與程度極高的商業(yè)銀行,必將受到利率大幅波動的影響從而產(chǎn)生較大的利率風(fēng)險。因此,利率風(fēng)險管理對于未來利率市場化中的商業(yè)銀行來說,將是最為重要的課題之一。本論文選取江蘇銀行為實證研究的對象,通過利用利率敏感性風(fēng)險分析法和選取利率基礎(chǔ)風(fēng)險及利率平移風(fēng)險壓力測試,來診斷研究對象江蘇銀行在利率風(fēng)險管理方面的問題。從診斷出的問題入手,解析出江蘇銀行目前存在利率風(fēng)險管理問題的原因。最終憑借利率風(fēng)險管理方面的理論知識,結(jié)合診斷的結(jié)果和分析的原因,找出解決江蘇銀行目前利率風(fēng)險管理方面問題的方案,達(dá)到利率風(fēng)險管控的最終目的。該論文總共分為六個部分進(jìn)行闡述,首先介紹了國內(nèi)外權(quán)威的利率風(fēng)險理論及利率風(fēng)險管理理論,接著闡述江蘇銀行的發(fā)展背景以及利率風(fēng)險管理的現(xiàn)狀,隨后通過利率敏感性風(fēng)險分析以及利率風(fēng)險壓力測試的手段剖析出其存在的問題和產(chǎn)生問題的原因。最后,針對存在的問題提出開發(fā)新產(chǎn)品優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、提升貸款組合定價水平、加快綜合化經(jīng)營步伐等應(yīng)對舉措。通過選取江蘇銀行為實證對象,探究其利率風(fēng)險管理方面的問題以及尋求解決之法的過程,可作為我國商業(yè)銀行尤其是城商行的一個縮影,投射出目前商業(yè)銀行在利率風(fēng)險管理方面存在的問題,并通過抽絲剝繭似的解決問題的方式探尋出解決當(dāng)前問題的良方,給我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的大業(yè)添磚加瓦。
【關(guān)鍵詞】：江蘇銀行 利率風(fēng)險 利率敏感性缺口模型 壓力測試
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-14
• 1.1 研究背景8
• 1.2 研究目的及意義8-9
• 1.3 研究內(nèi)容與方法9-10
• 1.4 文獻(xiàn)綜述10-14
• 1.4.1 國外相關(guān)研究概況10-11
• 1.4.2 國內(nèi)相關(guān)研究概況11-13
• 1.4.3 文獻(xiàn)評述13-14
• 2 相關(guān)理論基礎(chǔ)14-20
• 2.1 利率風(fēng)險及其類別14-17
• 2.1.1 重新定價風(fēng)險14-15
• 2.1.2 基差風(fēng)險15
• 2.1.3 收益率曲線風(fēng)險15-16
• 2.1.4 選擇權(quán)風(fēng)險16-17
• 2.2 利率風(fēng)險管理理論17-20
• 2.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)管理法17-18
• 2.2.2 資產(chǎn)負(fù)債表外管理法18-20
• 3 江蘇銀行概況及利率風(fēng)險管理現(xiàn)狀20-24
• 3.1 江蘇銀行發(fā)展概況20-22
• 3.2 江蘇銀行利率風(fēng)險管理現(xiàn)狀22-24
• 3.2.1 江蘇銀行利率風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)22
• 3.2.2 江蘇銀行利率風(fēng)險管理制度建設(shè)22
• 3.2.3 江蘇銀行利率風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)22-23
• 3.2.4 江蘇銀行利率風(fēng)險管控措施23-24
• 4 江蘇銀行利率風(fēng)險管理分析及問題診斷24-39
• 4.1 江蘇銀行利率風(fēng)險分析24-34
• 4.1.1 江蘇銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況分析24-26
• 4.1.2 江蘇銀行利率敏感性缺口分析26-29
• 4.1.3 江蘇銀行利率敏感性壓力測試29-34
• 4.2 江蘇銀行利率風(fēng)險管理的問題34-36
• 4.2.1 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理34-35
• 4.2.2 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)比重較高35
• 4.2.3 利率敏感性缺口較大35-36
• 4.2.4 抵御風(fēng)險能力不強(qiáng)36
• 4.3 江蘇銀行利率風(fēng)險管理問題原因分析36-39
• 4.3.1 缺乏健全的利率風(fēng)險管理機(jī)制36
• 4.3.2 利率風(fēng)險管理專業(yè)人才匱乏36-37
• 4.3.3 利率風(fēng)險定價能力不強(qiáng)37-38
• 4.3.4 利率風(fēng)險壓力測試精細(xì)化程度不夠38-39
• 5 江蘇銀行利率風(fēng)險管理應(yīng)對策略39-45
• 5.1 大力挖潛傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)39-40
• 5.2 開發(fā)新業(yè)務(wù),優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)40
• 5.3 全力推進(jìn)綜合化經(jīng)營40-41
• 5.4 加強(qiáng)利率定價和成本管理41-42
• 5.5 完善利率風(fēng)險管理體制機(jī)制,提升利率風(fēng)險管控能力42-43
• 5.6 加強(qiáng)利率風(fēng)險系統(tǒng)建設(shè)43
• 5.7 加強(qiáng)利率風(fēng)險壓力測試精細(xì)化管理和運(yùn)用水平43-45
• 6 結(jié)論及展望45-47
• 致謝47-48
• 參考文獻(xiàn)48-49

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本文編號：805763