本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失計量路徑與方法探討

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 操作風(fēng)險 損失計量 改良IMA法

【摘要】：本文作者通過多年的摸索與實(shí)踐,嘗試對商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失計量路徑與方法提出新的研究思路,認(rèn)為通過流程梳理識別操作風(fēng)險,并以流程為基礎(chǔ)按照銀行八個業(yè)務(wù)條線和七類操作風(fēng)險事件,運(yùn)用計量統(tǒng)計學(xué)原理和風(fēng)險管理理念,通過計量操作風(fēng)險損失事件發(fā)生概率、操作風(fēng)險事件導(dǎo)致的產(chǎn)品損失比率及在該流程上運(yùn)行的產(chǎn)品價值得出業(yè)務(wù)流程的可預(yù)見損失。本文在以前研究的如何計量操作風(fēng)險(損失)事件發(fā)生概率的路徑和方法的基礎(chǔ)上,就如何得到可預(yù)見損失的路徑和方法進(jìn)行綜合闡述。這些方法突破了目前商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失計量中的諸多困境,從商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理實(shí)務(wù)角度分析具有較強(qiáng)的應(yīng)用價值。
【作者單位】： 中國銀行浙江省分行;中國銀行總行;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 操作風(fēng)險 損失計量 改良IMA法
【分類號】：F830.4
【正文快照】： 一、選題背景巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行操作風(fēng)險的資本計量給出了基本指標(biāo)法(The Basic Indicator Approach,BIA)、標(biāo)準(zhǔn)法(The Standardized Approach,SA)、高級計量法(The Advanced MeasurementApproach,AMA)三種方法,其中前兩種方法與實(shí)際損失數(shù)據(jù)無關(guān),只是規(guī)定了商業(yè)銀行根據(jù)其

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本文編號：794240