本文關(guān)鍵詞：基于企業(yè)貸款角度的RAROC貸款定價(jià)模型

  更多相關(guān)文章： RAROC貸款定價(jià)模型 企業(yè)貸款 結(jié)構(gòu)化模型 交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)

【摘要】：針對(duì)目前商業(yè)銀行確定違約概率所采用的映射方法不能準(zhǔn)確估計(jì)企業(yè)違約概率的缺點(diǎn),采用結(jié)構(gòu)化模型對(duì)企業(yè)預(yù)期違約概率進(jìn)行精細(xì)測(cè)算,并將所獲得的企業(yè)違約概率整合到RAROC貸款定價(jià)模型中。在宏觀(guān)審慎監(jiān)管框架下,該模型考慮了企業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn),以及貸款期限對(duì)企業(yè)違約概率的影響,從而能夠提高企業(yè)貸款定價(jià)的合理性。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： RAROC貸款定價(jià)模型 企業(yè)貸款 結(jié)構(gòu)化模型 交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71073048)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4
【正文快照】： 1引言2004年《巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ》的頒布,標(biāo)志著以風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理逐漸成為銀行管理的核心。2010年《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》的問(wèn)世,強(qiáng)調(diào)了防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)宏觀(guān)審慎監(jiān)管。傳統(tǒng)會(huì)計(jì)盈利指標(biāo),如ROA、ROE等,忽視了銀行在享有貸款收益的同時(shí)所承擔(dān)貸款

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 譚德俊;彭建剛;;基于“三性”平衡的商業(yè)銀行貸款定價(jià)[J];系統(tǒng)工程;2007年08期

2 彭建剛;呂志華;張麗寒;屠海波;;基于RAROC銀行貸款定價(jià)的比較優(yōu)勢(shì)原理及數(shù)學(xué)證明[J];湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年12期

3 王倩;T.Hartmannwendels;;信用違約風(fēng)險(xiǎn)傳染建模[J];金融研究;2008年10期

4 盛軍;科學(xué)的貸款定價(jià)方法——RAROC定價(jià)法[J];上海金融;2000年07期

5 劉新軍;周鴻衛(wèi);;商業(yè)銀行RAROC貸款定價(jià)方法的改進(jìn)與應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年06期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 梁凌;彭建剛;王修華;;內(nèi)部評(píng)級(jí)法框架下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的資本測(cè)算[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2008年03期

2 邊俊杰;馮蓮娜;劉立剛;;國(guó)有商業(yè)銀行RAROC貸款定價(jià)模型及應(yīng)用[J];改革與戰(zhàn)略;2008年12期

3 孫巖;汪，

本文編號(hào)：765351