本文關(guān)鍵詞：高管團(tuán)隊(duì)背景特征對上市銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究

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【摘要】：銀行業(yè)過高的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)被認(rèn)為是誘發(fā)2008年全球金融危機(jī)的根源,值得我國金融行業(yè)深思并引以為戒。上市銀行高管團(tuán)隊(duì)由銀行決策的制定者與執(zhí)行者組成,他們的決策行為決定了銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平。然而高管團(tuán)隊(duì)成員在現(xiàn)實(shí)中并非總是理性的,其決策行為會受到過度自信、實(shí)證偏見和短視行為等心理偏差的干擾,而這些心理偏差與其背景特征緊密相聯(lián)系。因此,對于具有不同年齡、性別、學(xué)歷等背景特征的管理團(tuán)隊(duì)成員而言,他們對銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響可能存在較大差異,但目前針對銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的研究都較少關(guān)注到這一方面。本研究以高層階梯理論與行為決策理論為出發(fā)點(diǎn),結(jié)合銀行貸款行為理論、信息決策理論和社會認(rèn)同理論,以中國16家上市銀行2003～2014年的年度數(shù)據(jù)與高管團(tuán)隊(duì)成員的背景資料作為研究樣本,實(shí)證研究了上市銀行高管團(tuán)隊(duì)背景特征對銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響。結(jié)果表明：(1)高管團(tuán)隊(duì)的女性比例與銀行破產(chǎn)指數(shù)倒數(shù)負(fù)相關(guān),性別異質(zhì)性與銀行破產(chǎn)指數(shù)倒數(shù)負(fù)相關(guān)；(2)高管團(tuán)隊(duì)的平均年齡與不良貸款率之間具有“n形”關(guān)系,年齡異質(zhì)性與不良貸款率正相關(guān)；(3)高管團(tuán)隊(duì)的平均學(xué)歷與不良貸款率及銀行破產(chǎn)指數(shù)倒數(shù)均負(fù)相關(guān),但學(xué)歷異質(zhì)性與不良貸款率及銀行破產(chǎn)指數(shù)倒數(shù)不相關(guān)；(4)高管團(tuán)隊(duì)的專家背景與不良貸款率負(fù)相關(guān),專家背景異質(zhì)性與不良貸款率負(fù)相關(guān)；(5)高管團(tuán)隊(duì)的政治關(guān)聯(lián)與不良貸款率及銀行破產(chǎn)指數(shù)倒數(shù)均正相關(guān),政治關(guān)聯(lián)異質(zhì)性與不良貸款率及銀行破產(chǎn)指數(shù)倒數(shù)均正相關(guān)。本研究從高管團(tuán)隊(duì)背景特征的角度建立銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的分析框架,可望為銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)影響因素研究提供新的理論視角。本研究成果對合理構(gòu)建中國上市銀行高管團(tuán)隊(duì)、提高銀行經(jīng)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制水平具有重要參考借鑒價(jià)值。
【關(guān)鍵詞】：上市銀行 高管團(tuán)隊(duì)背景特征 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 面板數(shù)據(jù)模型
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F272.91;F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-23
• 1.1 研究背景與意義11-13
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意義12-13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-20
• 1.2.1 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響因素研究14-16
• 1.2.2 高管團(tuán)隊(duì)背景特征與企業(yè)行為研究16-19
• 1.2.3 高管團(tuán)隊(duì)與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)研究19-20
• 1.2.4 文獻(xiàn)評介20
• 1.3 研究方法與內(nèi)容20-23
• 1.3.1 研究方法20-21
• 1.3.2 研究內(nèi)容21-23
• 第2章 高管團(tuán)隊(duì)背景特征與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)理論研究23-33
• 2.1 基本概念界定23-26
• 2.1.1 高管團(tuán)隊(duì)23-24
• 2.1.2 高管團(tuán)隊(duì)背景特征24-25
• 2.1.3 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)25-26
• 2.2 相關(guān)理論26-30
• 2.2.1 高層階梯理論26-28
• 2.2.2 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的行為學(xué)理論28-29
• 2.2.3 高管團(tuán)隊(duì)異質(zhì)性相關(guān)理論29-30
• 2.3 高管團(tuán)隊(duì)背景特征對銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響機(jī)制30-33
• 2.3.1 基本背景特征的影響31-32
• 2.3.2 背景特征異質(zhì)性的影響32-33
• 第3章 研究設(shè)計(jì)33-43
• 3.1 研究假設(shè)與模型33-38
• 3.1.1 假設(shè)的提出33-37
• 3.1.2 模型的構(gòu)建37-38
• 3.2 指標(biāo)的選取38-40
• 3.2.1 高管團(tuán)隊(duì)背景特征指標(biāo)38-39
• 3.2.2 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)指標(biāo)39-40
• 3.3 樣本數(shù)據(jù)的選取40-43
• 3.3.1 我國上市銀行與高管團(tuán)隊(duì)的樣本40-41
• 3.3.2 數(shù)據(jù)的來源與處理41-43
• 第4章 高管團(tuán)隊(duì)背景特征與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)實(shí)證研究43-64
• 4.1 基本統(tǒng)計(jì)分析43-46
• 4.1.1 描述性統(tǒng)計(jì)分析43-46
• 4.1.2 Pearson相關(guān)性分析46
• 4.2 高管團(tuán)隊(duì)背景特征與上市銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的回歸分析46-61
• 4.2.1 面板模型檢驗(yàn)46-50
• 4.2.2 回歸結(jié)果分析50-55
• 4.2.3 穩(wěn)健性檢驗(yàn)55-61
• 4.3 管理建議61-64
• 結(jié)論64-66
• 參考文獻(xiàn)66-73
• 致謝73-74
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄74

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本文編號：707931