本文關(guān)鍵詞：房價波動與銀行信貸風(fēng)險的動態(tài)相關(guān)關(guān)系研究

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【摘要】：對房地產(chǎn)價格及銀行信貸之間的聯(lián)動機(jī)制進(jìn)行了理論分析,并以VAR模型為基礎(chǔ),借助Granger因果檢驗、脈沖響應(yīng)函數(shù)及方差分解等方法,分別對銀行貸款余額、貸款資產(chǎn)惡化率與房地產(chǎn)價格指數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行了實證研究,以揭示房價波動與銀行信貸風(fēng)險之間的動態(tài)相關(guān)關(guān)系。實證結(jié)果表明:銀行信貸對房地產(chǎn)價格具有單向引導(dǎo)關(guān)系,銀行信貸擴(kuò)張引發(fā)房地產(chǎn)價格的上漲,而房地產(chǎn)價格上漲對銀行信貸擴(kuò)張的作用不大,但卻會導(dǎo)致貸款資產(chǎn)惡化率的提高,進(jìn)而加劇銀行的信貸風(fēng)險;由于存在時滯,銀行信貸對房地產(chǎn)價格的沖擊滯后一期才會顯示出來且產(chǎn)生長期的正反饋效應(yīng),房地產(chǎn)價格對貸款資產(chǎn)惡化率的沖擊當(dāng)期就會產(chǎn)生影響,且貢獻(xiàn)率穩(wěn)定在7%左右。據(jù)此提出了抑制房價非理性上漲、控制銀行信貸風(fēng)險的相關(guān)建議。
【作者單位】： 山西財經(jīng)大學(xué)金融數(shù)學(xué)研究所;山西財經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 房價 銀行信貸風(fēng)險 Granger原因
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(70973072)
【分類號】：F299.23;F832.4
【正文快照】： 一、引言及文獻(xiàn)綜述房地產(chǎn)泡沫表現(xiàn)為價格的泡沫,是指房地產(chǎn)價格脫離其基礎(chǔ)價值而持續(xù)上漲的過程和狀態(tài),人們?nèi)粘Ｋf的房地產(chǎn)泡沫就是房地產(chǎn)價格高于市場基礎(chǔ)決定的合理價格的部分。嚴(yán)重的房地產(chǎn)泡沫不僅會拉大貧富差距、導(dǎo)致社會資源配置不合理,致使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡,還會對社會

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本文編號：663060