本文關(guān)鍵詞：中小企業(yè)信用擔(dān)保違約風(fēng)險(xiǎn)Poisson過(guò)程分布

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【摘要】：探討中小企業(yè)信用擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)分布特征是將有助于信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范體系。本文通過(guò)構(gòu)建一個(gè)信用擔(dān)保違約風(fēng)險(xiǎn)的Poisson分布模型,對(duì)信用擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻次的分布特征以及風(fēng)險(xiǎn)損失分布特征進(jìn)行擬合檢驗(yàn),并運(yùn)用極值理論對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失分布的閾值進(jìn)行估計(jì)。實(shí)證結(jié)果表明:信用擔(dān)保違約風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻次分布較好地服從Poisson分布,并具有尖峰性及較為顯著的離散性,而信用擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的損失分布則具有厚尾性且損失閾值較高,因此,信用擔(dān)保違約風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)概率較高。
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;湖南工業(yè)大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 信用擔(dān)保 風(fēng)險(xiǎn)分布 風(fēng)險(xiǎn)損失 Poisson過(guò)程
【基金】：國(guó)家社科基金資助項(xiàng)目(13BGL039) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金資助項(xiàng)目(11YJCZH054)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.3
【正文快照】： 1引言中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)是為銀行與貸款企業(yè)提供擔(dān)保的增信服務(wù)機(jī)構(gòu),Udell認(rèn)為由于與貸款銀行之間缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制,信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)基本承接了銀行為中小企業(yè)提供信貸的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移,成為公認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)性機(jī)構(gòu)[1]。Merton[2]在上個(gè)世紀(jì)初就提出了信用擔(dān)保實(shí)際上是擔(dān)保方的看

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本文編號(hào)：638119