本文關(guān)鍵詞：銀行業(yè)競爭對信用風(fēng)險影響的實證研究

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【摘要】：隨著我國經(jīng)濟增速逐步放緩和金融改革的不斷深化,銀行業(yè)的競爭程度也在不斷發(fā)生變化。而競爭程度的高低將影響到銀行的風(fēng)險行為,銀行的信用風(fēng)險水平隨之變化。自2012年三季度以來,我國銀行業(yè)不良貸款率和不良貸款余額持續(xù)雙升,雖然目前整體可控,但銀行業(yè)的信用風(fēng)險仍不容忽視。在此背景下,研究我國銀行業(yè)競爭對信用風(fēng)險的影響具有重要的現(xiàn)實意義。本文首先對有關(guān)銀行業(yè)競爭與信用風(fēng)險關(guān)系的國內(nèi)外研究進行了系統(tǒng)的梳理,確定了本文的研究思路。其次,從銀行業(yè)競爭“特許權(quán)價值效應(yīng)”、“風(fēng)險轉(zhuǎn)移效應(yīng)”、“利潤邊際效應(yīng)”三個角度分析了銀行業(yè)競爭對信用風(fēng)險的影響機制。然后,運用我國包括大型國有銀行、股份制商業(yè)銀行以及城市商業(yè)銀行在內(nèi)的24家銀行2007-2014年的面板數(shù)據(jù),對銀行業(yè)競爭與信用風(fēng)險的關(guān)系進行實證分析。在實證分析部分,主要分為兩個環(huán)節(jié),第一環(huán)節(jié)對以勒納指數(shù)衡量的銀行競爭程度和以不良貸款率、平均貸款損失準(zhǔn)備與總貸款比值衡量的銀行信用風(fēng)險進行分析,以把握我國銀行業(yè)2007-2014年的競爭程度、信用風(fēng)險水平的變化趨勢。第二環(huán)節(jié)分別以不良貸款率、平均貸款損失準(zhǔn)備與總貸款比值為被解釋變量建立包含勒納指數(shù)二次項的模型,并進行實證分析,結(jié)果顯示,銀行業(yè)競爭與信用風(fēng)險呈U型關(guān)系,且70%以上的樣本數(shù)據(jù)位于拐點右側(cè),即當(dāng)前競爭程度的提高有助于降低信用風(fēng)險。最后,根據(jù)研究結(jié)論,并結(jié)合我國銀行業(yè)的現(xiàn)狀,分別對銀行和監(jiān)管部門提出了相應(yīng)的建議。
【關(guān)鍵詞】：銀行業(yè) 競爭 信用風(fēng)險 勒納指數(shù)
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.3
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-19
• 1.1 研究背景與意義8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9-10
• 1.2 主要內(nèi)容與研究框架10-12
• 1.2.1 主要內(nèi)容10-11
• 1.2.2 研究框架11-12
• 1.3 文獻綜述12-17
• 1.3.1 銀行業(yè)競爭與信用風(fēng)險的理論研究12-14
• 1.3.2 銀行業(yè)競爭與信用風(fēng)險的實證研究14-16
• 1.3.3 現(xiàn)有研究的評述16-17
• 1.4 可能的創(chuàng)新與不足17-19
• 1.4.1 可能的研究創(chuàng)新17
• 1.4.2 研究不足17-19
• 2 相關(guān)理論19-23
• 2.1 競爭相關(guān)理論19-20
• 2.1.1 哈佛學(xué)派競爭理論19-20
• 2.1.2 芝加哥學(xué)派競爭理論20
• 2.2 信用風(fēng)險相關(guān)理論20-23
• 2.2.1 銀行體系脆弱性理論20-21
• 2.2.2 信用風(fēng)險管理理論21-23
• 3 銀行業(yè)競爭對信用風(fēng)險的影響機制分析23-27
• 3.1 銀行業(yè)競爭的“特許權(quán)價值效應(yīng)”23-24
• 3.2 銀行業(yè)競爭的“風(fēng)險轉(zhuǎn)移效應(yīng)”24-25
• 3.3 銀行業(yè)競爭的“利潤邊際效應(yīng)”25-27
• 4 銀行業(yè)競爭對信用風(fēng)險影響的實證分析27-41
• 4.1 銀行業(yè)競爭與信用風(fēng)險指標(biāo)的選擇27-30
• 4.1.1 銀行業(yè)競爭指標(biāo)的選擇27-29
• 4.1.2 信用風(fēng)險指標(biāo)的選擇29-30
• 4.2 模型設(shè)計30-38
• 4.2.1 樣本選擇30-31
• 4.2.2 數(shù)據(jù)來源31-35
• 4.2.3 模型的選擇35-36
• 4.2.4 計量方法的選擇36-38
• 4.3 實證結(jié)果及分析38-41
• 4.3.1 實證結(jié)果38-39
• 4.3.2 實證結(jié)果分析39-41
• 5 本文結(jié)論與建議41-45
• 5.1 本文結(jié)論41-42
• 5.2 建議42-45
• 5.2.1 對銀行的建議42-43
• 5.2.2 對監(jiān)管部門的建議43-44
• 5.2.3 其他建議44-45
• 參考文獻45-51
• 附錄51-54
• 攻讀學(xué)位期間公開發(fā)表的論文54-55
• 致謝55-56

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1 孫學(xué)斌;劉e，

本文編號：636676