本文關(guān)鍵詞：農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究

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【摘要】：近年來(lái),我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行逐漸成為促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量,承擔(dān)著服務(wù)“三農(nóng)”的重任。然而農(nóng)村商業(yè)銀行是從農(nóng)村信用社改制而來(lái)的,從第一家農(nóng)村商業(yè)銀行成立到現(xiàn)在也不過(guò)十幾年的時(shí)間,是一個(gè)新興的金融機(jī)構(gòu),其制度體系并不完善,并不像商業(yè)大行具備完備的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。而其在流動(dòng)性評(píng)價(jià)方面一直沿用傳統(tǒng)的商業(yè)大行的評(píng)價(jià)指標(biāo),沒(méi)有考慮自身資本金少、信用認(rèn)可度低以及資金來(lái)源渠道窄等劣勢(shì)。而且農(nóng)村商業(yè)銀行因聯(lián)社特點(diǎn),地域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)顯著,彼此之間有著深層次的合作,一旦某一銀行流動(dòng)性發(fā)生問(wèn)題,很可能會(huì)引發(fā)系統(tǒng)連鎖反應(yīng)。因此,對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,更加精準(zhǔn)的配備風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,有利于金融資源的合理配置,實(shí)現(xiàn)對(duì)資本及風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)有效的調(diào)整,為農(nóng)村商業(yè)銀行的管理者進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和資源利用的決策提供可靠依據(jù),實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)、系統(tǒng)的管理。這對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行的健康穩(wěn)步發(fā)展,更好的服務(wù)“三農(nóng)”,營(yíng)造和諧、良好的農(nóng)村金融環(huán)境,都具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。本文從研究背景和現(xiàn)實(shí)意義出發(fā),對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性及其風(fēng)險(xiǎn)的研究進(jìn)行述評(píng),在充分了解國(guó)內(nèi)外關(guān)于這一領(lǐng)域的研究成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性的特點(diǎn),以存款波動(dòng)率為研究指標(biāo)來(lái)衡量農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性水平。首先根據(jù)存款的期限及性質(zhì)將存款分類(lèi),在以存款波動(dòng)為研究對(duì)象時(shí),通常是以總存款為研究對(duì)象,沒(méi)有考慮存款結(jié)構(gòu),只是將存款余額進(jìn)行簡(jiǎn)單的加和處理,本文將存款分類(lèi),充分考慮每一類(lèi)型的存款對(duì)流動(dòng)性的影響；其次,鑒于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件通常是低頻高危事件,所以運(yùn)用適合于描述尾部分布的極值理論P(yáng)OT模型來(lái)建立各類(lèi)存款尾部波動(dòng)率度量模型,即農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)度量模型；然后,考慮到各類(lèi)存款波動(dòng)率之間存在一定的相關(guān)性,所以本文運(yùn)用Copula函數(shù)來(lái)描述各類(lèi)存款波動(dòng)率之間的相關(guān)關(guān)系,同時(shí)結(jié)合POT模型構(gòu)建Copula-POT存款波動(dòng)率整合度量模型,來(lái)度量農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；最后,將上述兩種模型的度量結(jié)果進(jìn)行比較,表明只采用POT模型會(huì)高估存款波動(dòng)率,運(yùn)用Copula-POT整合度量模型可以節(jié)省流動(dòng)性監(jiān)管資本,即Copula-POT整合度量模型優(yōu)于POT模型。
【關(guān)鍵詞】：農(nóng)村商業(yè)銀行 內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) Copula函數(shù) Copula-POT模型
【學(xué)位授予單位】：天津工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.35
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 第一章 緒論7-11
• 1.1 研究背景與意義7-9
• 1.2 論文研究?jī)?nèi)容9-11
• 第二章 國(guó)內(nèi)外研究綜述11-17
• 2.1 影響因素研究現(xiàn)狀11-13
• 2.2 度量方法研究現(xiàn)狀13-14
• 本章小結(jié)14-17
• 第三章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵與評(píng)價(jià)方法17-25
• 3.1 流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類(lèi)17-20
• 3.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)與方法20-24
• 本章小結(jié)24-25
• 第四章 農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量25-37
• 4.1 極值理論P(yáng)OT模型25-26
• 4.2 農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)度量模型26-30
• 4.3 農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)整合度量模型30-35
• 本章小結(jié)35-37
• 第五章 某農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究37-53
• 5.1 數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計(jì)分析37-38
• 5.2 數(shù)據(jù)的厚尾性分析38-39
• 5.3 內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)度量模型應(yīng)用39-44
• 5.4 內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)整合度量模型應(yīng)用44-50
• 5.5 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的政策建議50-52
• 本章小結(jié)52-53
• 第六章 結(jié)論53-55
• 6.1 本文研究?jī)?nèi)容總結(jié)53
• 6.2 本文主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)53-54
• 6.3 不足與展望54-55
• 參考文獻(xiàn)55-59
• 發(fā)表論文和參加科研情況說(shuō)明59-61
• 致謝61

【相似文獻(xiàn)】

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