本文關(guān)鍵詞：時間序列多標度時間不可逆性及其在金融市場上的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 時間序列 多標度時間不可逆性 統(tǒng)計矩 重分形 多重二維時間不可逆性分析

【摘要】：時間不可逆性是非平穩(wěn)時間序列的重要特征之一.復雜的時間序列經(jīng)常呈現(xiàn)出多標度不可逆性,不僅其原始的時間序列在一定的標度范圍內(nèi)是不對稱的,經(jīng)過粗粒化的時間序列也是不對稱的.本文首先研究時間序列的多標度不可逆性.我們提出了基于統(tǒng)計矩的研究時間序列多標度不可逆性的新方法——多標度重分形時間不可逆性分析(MMRA).為了驗證其有效性,我們使用多標度時間不可逆分析法(MSRA)和多重二維時間不可逆分析法(MBRA)作為對比方法.其次,我們將這三種方法應(yīng)用到三類時間序列的多標度不可逆性研究.其中兩類是人工生成數(shù)據(jù)：基于Henon映射生成的時間序列和多重分形二項序列.結(jié)果表明,MMRA方法能夠探究和刻畫兩類序列的時間不可逆性和重分形性；MSRA方法刻畫不同參數(shù)下序列的不可逆性；而MBRA方法則直觀地反映序列的不可逆性.我們研究的另外一類時間序列是金融時間序列.通過MMRA方法,我們發(fā)現(xiàn),多標度時間不可逆性和股票市場的發(fā)展狀況緊密相關(guān),新興市場的廣義Hurst指數(shù)及時間不可逆性大于成熟市場.MSRA也從轉(zhuǎn)換能量的角度證明了,亞洲股票市場需要的轉(zhuǎn)換能量大于其他兩個市場.而MBRA可以從偏度的角度描述亞洲市場股票指數(shù)的不可逆性.MMRA方法對于評估股票市場的發(fā)展狀況提供了不同的研究視角,有一定的應(yīng)用前景.最后,我們介紹了多重分形去趨勢波動分析法(MF-DFA),將其應(yīng)用于人工合成數(shù)據(jù)和金融時間序列,并且對由MMRA和MF-DFA分別求得的廣義Hurst指數(shù)進行了分析和比較,兩種廣義的Hurst指數(shù)各有優(yōu)勢和特點,都從不同的角度刻畫了時間序列的重分形特征.
【關(guān)鍵詞】：時間序列 多標度時間不可逆性 統(tǒng)計矩 重分形 多重二維時間不可逆性分析
【學位授予單位】：北京交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F831.51
【目錄】：

• 致謝5-6
• 中文摘要6-7
• ABSTRACT7-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 金融時間序列分析概述11-12
• 1.2 時間不可逆性方法研究12-13
• 1.3 論文體系框架和主要內(nèi)容13-15
• 第2章 時間序列的多標度時間不可逆性15-20
• 2.1 多標度重分形時間不可逆性15-18
• 2.2 多標度時間不可逆性18-19
• 2.3 多重二維時間不可逆性19-20
• 第3章 幾類時間序列的時間不可逆性20-51
• 3.1 基于延遲的Henon映射的人工時間序列20-28
• 3.1.1 MMRA方法在延遲的Henon映射中的應(yīng)用20-22
• 3.1.2 MSRA方法在延遲的Henon映射中的應(yīng)用22-25
• 3.1.3 MBRA方法在延遲的Henon映射中的應(yīng)用25-28
• 3.2 多重分形二項序列28-32
• 3.2.1 MMRA方法在多重分形二項序列中的應(yīng)用28-29
• 3.2.2 MSRA方法在多重分形二項序列中的應(yīng)用29-30
• 3.2.3 MBRA方法在多重分形二項序列中的應(yīng)用30-32
• 3.3 金融時間序列32-51
• 3.3.1 MMRA方法在金融時間序列中的應(yīng)用33-39
• 3.3.2 MSRA方法在金融時間序列中的應(yīng)用39-43
• 3.3.3 MBRA方法在金融時間序列中的應(yīng)用43-51
• 第4章 兩種廣義Hurst指數(shù)的比較與分析51-56
• 4.1 多重分形去趨勢波動分析法51-52
• 4.2 兩種方法在人工合成序列和金融時間序列上的應(yīng)用52-56
• 第5章 結(jié)論56-58
• 參考文獻58-62
• 作者簡歷62-64
• 學位論文數(shù)據(jù)集64

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 盧嘉鑫;;居民收入變化趨勢與體育消費增長[J];消費導刊;2010年02期

2 張國斌,張國強,張光復;企業(yè)管理中不可逆性因素的研究[J];農(nóng)場經(jīng)濟管理;2002年05期

3 王海滋,劉成剛;投資的不可逆性與新投資決策原則[J];商場現(xiàn)代化;2005年27期

4 張莉;;關(guān)于時間的思考——《從混沌到有序》讀后感[J];產(chǎn)業(yè)與科技論壇;2014年10期

5 徐躍華;論無能為力現(xiàn)象產(chǎn)生的制度根源[J];學術(shù)交流;2002年04期

6 宋敏;張安錄;;農(nóng)地城市流轉(zhuǎn)中的不確定性與不可逆性探討[J];資源科學;2009年05期

7 林建華;;不可逆性與區(qū)域可持續(xù)發(fā)展[J];新疆大學學報(哲學人文社會科學版);2007年03期

8 ;[J];;年期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李宗，

本文編號：627005