發(fā)布時間：2017-08-05 03:17

  本文關(guān)鍵詞：非利息業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行績效影響的實證研究

  更多相關(guān)文章： 非利息收入 因子分析法 銀行績效 實證分析

【摘要】：長期以來,傳統(tǒng)的利息收入一直是我國銀行收入的主要來源。然而,為了跟上利率市場化的大步伐,我國商業(yè)銀行亟需逐漸提高非利息收入比重。近年來,大力發(fā)展非利息業(yè)務(wù)已成為我國商業(yè)銀行的共識。另一方面,隨著我國金融市場對外全面開放和外資銀行的大量進駐,中國銀行業(yè)的競爭日益激烈。面對外資銀行先進的盈利模式和優(yōu)越的管理水平,如何在激烈的競爭中完成盈利最大化的目標已成為我國商業(yè)銀行共同亟需解決的問題。新事物的出現(xiàn)一般都是機遇與挑戰(zhàn)并存。一部分學者認為發(fā)展非利息收人有利于穩(wěn)定商業(yè)銀行收人,提高商業(yè)銀行績效,而有一部分則持相反觀點。非利息業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行績效的影響到底是怎樣的,非利息收入的增長是否能提高商業(yè)銀行的績效水平,有待深入探討。在國內(nèi)學術(shù)界,眾多學者通過研究得出的結(jié)論之間也存在著矛盾。因此,本文通過對我國商業(yè)銀行近幾年的數(shù)據(jù)進行分析,找出非利息業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行的績效之間的依存關(guān)系和發(fā)展規(guī)律,為商業(yè)銀行在發(fā)展非利息業(yè)務(wù)的過程中提供有益的參考。研究內(nèi)容如下:第1章:導論。第2章:理論回顧與借鑒。第3章:非利息收入與銀行績效的理論分析。第4章:商業(yè)銀行績效測度。第5章:非利息業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行績效影響的實證分析。第6章:研究結(jié)論與建議�；谟衫碚摰綄嵶C,由實證到結(jié)論建議的研究思路,本文采用文獻閱讀法和實證研究法研究非利息業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行績效的影響。具體說:首先在前人理論的基礎(chǔ)上,我們對商業(yè)銀行非利息收入進行界定和分類;其次,以我國16家上市銀行做為研究樣本,選取了2008-2014年的數(shù)據(jù),從資產(chǎn)管理能力,盈利能力,償債能力和發(fā)展能力四個方面,通過因子分析方法得到商業(yè)銀行績效;最后以第4章得出的W作為衡量商業(yè)銀行績效的指標,作為被解釋變量,把商業(yè)銀行非利息收入占商業(yè)銀行營業(yè)收入比例作為衡量商業(yè)銀行非利息收入的指標(NIIR),作為解釋變量,選取銀行總資產(chǎn)(ASSETLN)()、成本收入比(CIR)、國民生產(chǎn)總值增長率(GDP)作為控制變量,通過構(gòu)建模型進行回歸分析,探討商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)及其各組成部分與商業(yè)銀行績效之間的關(guān)系。結(jié)果表明:商業(yè)銀行發(fā)展非利息業(yè)務(wù)有助于提高商業(yè)銀行績效,手續(xù)費及傭金凈收入和交易凈收入不能提高商業(yè)銀行績效表現(xiàn)出負相關(guān)性,投資收益與商業(yè)銀行績效呈顯著的正相關(guān)性。進而提出有利于非利息收入業(yè)務(wù)發(fā)展的建議:商業(yè)銀行有必要繼續(xù)大力發(fā)展非利息收入業(yè)務(wù),完成商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
【關(guān)鍵詞】：非利息收入 因子分析法 銀行績效 實證分析
【學位授予單位】：西南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-9
• 第1章 導論9-17
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-14
• 1.2.1 國外研究10-12
• 1.2.2 國內(nèi)研究12-14
• 1.3 研究思路及目標14-15
• 1.4 研究內(nèi)容與研究方法15-16
• 1.4.1 研究內(nèi)容15
• 1.4.2 研究方法15-16
• 1.5 研究的數(shù)據(jù)資料16-17
• 第2章 理論回顧與借鑒17-23
• 2.1 非利息收入理論17-20
• 2.1.1 協(xié)同效應(yīng)理論17-18
• 2.1.2 金融創(chuàng)新理論18-19
• 2.1.3 風險管理理論19-20
• 2.2 銀行績效理論20-23
• 2.2.1 市場支配力理論(Market Power Theories)20
• 2.2.2 效率結(jié)構(gòu)理論(ES)20-23
• 第3章 非利息收入與銀行績效的理論分析23-29
• 3.1 商業(yè)銀行非利息收入23-25
• 3.1.1 商業(yè)銀行非利息收入的界定23-24
• 3.1.2 商業(yè)銀行非利息收入的主要特征24
• 3.1.3 影響我國商業(yè)銀行非利息收入的因素24-25
• 3.2 銀行績效理論分析25-26
• 3.3 非利息業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行績效的影響26-29
• 第4章 商業(yè)銀行績效測度29-41
• 4.1 研究方法及說明29-31
• 4.1.1 因子分析法的原理29
• 4.1.2 因子分析法的模型29-30
• 4.1.3 因子分析法的步驟30
• 4.1.4 因子分析法的優(yōu)缺點30-31
• 4.2 樣本選擇及樣本特征31-32
• 4.2.1 樣本選擇31
• 4.2.2 樣本特征31-32
• 4.3 實證處理數(shù)據(jù)32-40
• 4.3.1 選擇分析變量32-34
• 4.3.2 計算原始變量的系數(shù)34-35
• 4.3.3 提取公因子35-37
• 4.3.4 因子轉(zhuǎn)換37
• 4.3.5 計算因子得分（4321，，，，F(xiàn)FFF ）37-39
• 4.3.6 綜合因子得分（綜合績效W）39-40
• 4.4 小結(jié)40-41
• 第5章 非利息業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行績效影響的實證分析41-55
• 5.1 數(shù)據(jù)來源和計量分析方法41
• 5.1.1 樣本的選擇和數(shù)據(jù)來源41
• 5.1.2 計量分析方法41
• 5.2 變量的選取和說明41-43
• 5.3 模型的構(gòu)建和說明43
• 5.4 實證分析43-55
• 5.4.1 非利息收入對商業(yè)銀行整體績效影響的實證分析43-51
• 5.4.2 非利息收入各部分對商業(yè)銀行績效影響的實證分析51-55
• 第6章 研究結(jié)論與建議55-59
• 6.1 結(jié)論55-56
• 6.2 建議56-57
• 6.3 展望57-59
• 參考文獻59-63
• 致謝63

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本文編號：622960