發(fā)布時間：2017-08-04 21:14

  本文關鍵詞：信用平穩(wěn)下商業(yè)銀行信用風險測度模型及應用——基于模糊綜合評判法

  更多相關文章： 信用平穩(wěn) 商業(yè)銀行 信用風險 測度模型 模糊綜合評判法

【摘要】：科學高效的商業(yè)銀行信用風險測度模型,是實現(xiàn)商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測目標的重要保障。商業(yè)銀行信用風險主要來源于貸款企業(yè)層面,貸款企業(yè)信用質(zhì)量狀況將對應著商業(yè)銀行信用風險水平。對此,從貸款企業(yè)的財務與非財務兩個層面設計信用風險的測度指標體系,運用模糊綜合評判法構(gòu)建信用平穩(wěn)下商業(yè)銀行信用風險測度模型,并給出信用風險測度模型的應用實例。研究發(fā)現(xiàn),在信用平穩(wěn)下,依賴于專家評判及打分方式,使得模糊綜合評判法對于解決商業(yè)銀行信用風險測度問題具有很好的操作便利性;也可為我國商業(yè)銀行體系構(gòu)建科學高效的信用風險監(jiān)測機制提供重要的理論指導與決策參考。
【作者單位】： 東華大學旭日工商管理學院;
【關鍵詞】： 信用平穩(wěn) 商業(yè)銀行 信用風險 測度模型 模糊綜合評判法
【基金】：國家社會科學基金(13BGL041)
【分類號】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、問題提出及研究述評2008年全球金融危機的爆發(fā)及其演變,已充分暴露出全球商業(yè)銀行體系,尤其是中小商業(yè)銀行在信用風險管理方面存在著較大缺陷,這種缺陷不僅體現(xiàn)在信用風險管理的環(huán)節(jié)方面,還體現(xiàn)在信用風險管理的效能方面。由于金融市場中信息不對稱的客觀存在,容易引發(fā)逆

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