本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造與資本充足率關(guān)系研究——來自中國銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)

  更多相關(guān)文章： 流動(dòng)性創(chuàng)造 資本充足率 金融脆弱-擠壓假說 風(fēng)險(xiǎn)吸收假說

【摘要】：文章基于1998-2012年我國113家商業(yè)銀行的微觀數(shù)據(jù),采用聯(lián)立方程模型實(shí)證檢驗(yàn)了銀行流動(dòng)性創(chuàng)造與資本充足率之間的關(guān)系。研究結(jié)果表明:(1)資本充足率對(duì)流動(dòng)性創(chuàng)造的影響在不同類型的銀行中存在顯著差異。對(duì)于大型國有銀行,資本充足率對(duì)流動(dòng)性創(chuàng)造的影響不顯著;而對(duì)于全國性股份制銀行和地方性商業(yè)銀行,提高資本充足率會(huì)使流動(dòng)性創(chuàng)造水平降低,這驗(yàn)證了"金融脆弱-擠壓假說"。(2)流動(dòng)性創(chuàng)造對(duì)資本充足率的影響在三類銀行中均顯著為負(fù),即銀行的流動(dòng)性創(chuàng)造越大,其面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高,但銀行并沒有相應(yīng)地提高資本充足率。文章的結(jié)論為我國銀行業(yè)監(jiān)管當(dāng)局制定合理的資本與流動(dòng)性監(jiān)管政策以及促進(jìn)商業(yè)銀行自身加強(qiáng)資本與流動(dòng)性管理提供了重要的參考。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 流動(dòng)性創(chuàng)造 資本充足率 金融脆弱-擠壓假說 風(fēng)險(xiǎn)吸收假說
【基金】：國家自然科學(xué)基金一般項(xiàng)目(71273163) 上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(2012BJB011) 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(NCET-11-0677) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生科研創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目(CXJJ-2013-317、CXJJ-2013-312)
【分類號(hào)】：F832.33;F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言商業(yè)銀行是一國重要的間接金融中介。從傳統(tǒng)的銀行存貸業(yè)務(wù)來看,商業(yè)銀行吸收存款,放出貸款,為資金的需求者與供給者提供了金融中介平臺(tái)。由于商業(yè)銀行所吸收資金的流動(dòng)性往往較強(qiáng),放貸資金的流動(dòng)性較差,這一天然的流動(dòng)性錯(cuò)配行為使商業(yè)銀行完成了其重要的社會(huì)職能—

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前9條

1 王露璐;代軍勛;;資本約束對(duì)不同類型商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造能力的非對(duì)稱影響研究[J];財(cái)經(jīng)論叢;2011年05期

2 徐明東;陳學(xué)彬;;中國微觀銀行特征與銀行貸款渠道檢驗(yàn)[J];管理世界;2011年05期

3 李濤;劉明宇;;資本充足率、銀行信貸與貨幣政策傳導(dǎo)——基于中國25家銀行面板數(shù)據(jù)的分析[J];國際金融研究;2012年11期

4 黨宇峰;梁琪;陳文哲;;我國上市銀行資本緩沖周期性及其影響因素研究[J];國際金融研究;2012年11期

5 黃憲;熊啟躍;;銀行資本緩沖、信貸行為與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)——來自中國銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];國際金融研究;2013年01期

6 王曉楓;王浩;;我國商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造影響因素的實(shí)證分析[J];長春工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年06期

7 徐明東;陳學(xué)彬;;貨幣環(huán)境、資本充足率與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)[J];金融研究;2012年07期

8 蔣海;羅貴君;朱滔;;中國上市銀行資本緩沖的逆周期性研究:1998-2011[J];金融研究;2012年09期

9 周愛民;陳遠(yuǎn);;中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與其流動(dòng)性創(chuàng)造關(guān)系的實(shí)證研究[J];金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究;2013年03期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 冀志斌;宋清華;;銀行高管薪酬與貨幣政策信貸傳導(dǎo)效率——基于中國數(shù)據(jù)的分析[J];國際金融研究;2013年04期

2 曹廷求;朱博文;;貨幣政策、銀行治理與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)[J];金融論壇;2012年12期

3 方意;趙勝民;謝曉聞;;貨幣政策的銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)分析——兼論貨幣政策與宏觀審慎政策協(xié)調(diào)問題[J];管理世界;2012年11期

4 劉曉欣;王飛;;中國微觀銀行特征的貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道檢驗(yàn)——基于我國銀行業(yè)的實(shí)證研究[J];國際金融研究;2013年09期

5 劉慶飛;;系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的立法完善[J];法學(xué);2013年10期

6 潘敏;朱迪星;;金融危機(jī)后銀行公司治理的反思與改革[J];北京金融評(píng)論;2012年04期

7 譚政勛;;銀行規(guī)模、貨幣政策與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)[J];金融論壇;2013年06期

8 陳德球;肖澤忠;董志勇;;家族控制權(quán)結(jié)構(gòu)與銀行信貸合約:尋租還是效率?[J];管理世界;2013年09期

9 閆強(qiáng);;我國國有商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化管理研究[J];產(chǎn)業(yè)與科技論壇;2013年16期

10 徐璐;錢雪松;;信貸熱潮對(duì)銀行脆弱性的影響——基于中國的理論與實(shí)證研究[J];國際金融研究;2013年11期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王露璐;代軍勛;;資本約束對(duì)不同類型商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造能力的非對(duì)稱影響研究[J];財(cái)經(jīng)論叢;2011年05期

2 許友傳;;信息披露、市場(chǎng)約束與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為[J];財(cái)經(jīng)研究;2009年12期

3 曾康霖;;“流動(dòng)性過�！毖芯康男乱暯荹J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2007年01期

4 趙錫軍;王勝邦;;資本約束對(duì)商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張的影響:中國實(shí)證分析(1995—2003)[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2007年07期

5 王國剛;;中國銀行體系中資金過剩的界定和成因分析——一論資金流動(dòng)性過剩[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2008年05期

6 王國剛;;中國銀行體系中資金過剩的效應(yīng)分析——二論資金流動(dòng)性過剩[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2008年06期

7 王國剛;;中國銀行體系中資金過剩的對(duì)策分析——三論資金流動(dòng)性過剩[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2009年03期

8 戴國強(qiáng);張建華;;貨幣政策的房地產(chǎn)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2009年12期

9 馬草原;王岳龍;;公眾“規(guī)模偏好”與銀行市場(chǎng)約束異化[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2010年02期

10 張宗新;徐冰玉;;監(jiān)管政策能否抑制商業(yè)銀行親周期行為——基于中國上市銀行面板數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2011年02期

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 夏斌邋陳道富;[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2007年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 溫信祥;;銀行資本監(jiān)管對(duì)信貸供給的影響研究[J];金融研究;2006年04期

2 姜金秋;;商業(yè)銀行監(jiān)管博弈分析[J];現(xiàn)代商業(yè);2009年09期

3 蔣媛;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ下我國商業(yè)銀行資本充足率探究[J];經(jīng)營管理者;2011年02期

4 韓東;王述芬;;評(píng)析巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ對(duì)全球資本監(jiān)管改革的影響[J];金融與經(jīng)濟(jì);2011年04期

5 賀川;劉曉妍;;關(guān)于杠桿率監(jiān)管的邏輯思考[J];東方企業(yè)文化;2011年10期

6 黃世地;更新監(jiān)管理念 提高監(jiān)管效率——對(duì)當(dāng)前金融監(jiān)管幾個(gè)核心問題的認(rèn)識(shí)[J];福建金融管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2001年03期

7 蔣海,劉少波;銀行資本監(jiān)管理論及其新進(jìn)展[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2003年03期

8 夏力;;試論金融控股公司的資本監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)規(guī)制[J];湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版);2007年07期

9 彭紅楓;葉永剛;;基于資本監(jiān)管要求和還款意愿的貸款定價(jià)研究[J];中國管理科學(xué);2009年02期

10 劉夏;蒲勇健;;資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與金融安全機(jī)理探討[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2009年04期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 易秋霖;;《金融論壇》執(zhí)行主編易秋霖[A];“資本約束與商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型”學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2011年

2 欒天虹;;資本監(jiān)管、公司治理與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)[A];2012年度（第十屆）中國法經(jīng)濟(jì)學(xué)論壇論文集[C];2012年

3 劉夏;;資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與金融安全機(jī)理探討[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

4 王麗珍;;償付能力監(jiān)管下的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模與資本決定——基于我國財(cái)險(xiǎn)公司的實(shí)證分析[A];十二五·新挑戰(zhàn)：經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2011[C];2011年

5 徐曉松;;論中國公司資本的嚴(yán)格監(jiān)管與放松監(jiān)管[A];中國商法年刊第三卷（2003）[C];2003年

6 楊春平;;中外合資企業(yè)資本法律制度的幾個(gè)問題研究[A];中國商法年刊第三卷（2003）[C];2003年

7 方友林;;保險(xiǎn)公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理:來自金融危機(jī)的教訓(xùn)和啟示[A];中國保險(xiǎn)學(xué)會(huì)首屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

8 劉斌;;資本充足率對(duì)我國貸款和經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證研究[A];中國金融學(xué)會(huì)第八屆優(yōu)秀論文評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2005年

9 朱順泉;;基于兩類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的信貸企業(yè)信用分類應(yīng)用研究[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會(huì)論文集[C];2008年

10 張怡;;證券公司投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與適足資本的實(shí)證研究[A];中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2007年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上冊(cè)）[C];2007年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王建國;如何加強(qiáng)資本監(jiān)管[N];金融時(shí)報(bào);2002年

2 記者 韓雪萌;實(shí)施新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 增強(qiáng)銀行體系穩(wěn)健性[N];金融時(shí)報(bào);2011年

3 記者 李衛(wèi)玲;中國加強(qiáng)商業(yè)銀行資本監(jiān)管[N];國際金融報(bào);2004年

4 記者 夏青;銀行業(yè)明年起將執(zhí)行新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)[N];證券日?qǐng)?bào);2011年

5 歐陽曉紅;跨境資本監(jiān)管加壓 外管局建言“增兵”[N];經(jīng)濟(jì)觀察報(bào);2009年

6 記者 袁蓉君;危機(jī)凸顯加強(qiáng)資本監(jiān)管重要性[N];金融時(shí)報(bào);2008年

7 銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》起草小組;借鑒國際成功經(jīng)驗(yàn) 建立符合中國國情的資本監(jiān)管制度[N];金融時(shí)報(bào);2004年

8 本報(bào)記者 李鵬;“暗戰(zhàn)”資本監(jiān)管 銀行博弈銀監(jiān)會(huì)[N];中國房地產(chǎn)報(bào);2011年

9 中國人民銀行銀行監(jiān)管一司司長 唐雙寧;更新資本監(jiān)管理念 切實(shí)加強(qiáng)金融監(jiān)管[N];金融時(shí)報(bào);2001年

10 銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》起草小組;借鑒國際成功經(jīng)驗(yàn)建立符合中國國情的資本監(jiān)管制度[N];國際金融報(bào);2004年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 徐曉松;論公司資本監(jiān)管[D];中國政法大學(xué);2003年

2 朱懷鎮(zhèn);基于CVaR的證券公司資本監(jiān)管研究[D];廈門大學(xué);2008年

3 劉夏;金融混業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)下的銀行資本監(jiān)管研究[D];重慶大學(xué);2008年

4 葉立新;巴塞爾新協(xié)議下我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究[D];南京理工大學(xué);2006年

5 劉胤;資本充足率監(jiān)管與銀行行為研究[D];重慶大學(xué);2012年

6 鄭宇嬰;資本充足要求、銀行行為與監(jiān)管效應(yīng)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

7 徐明東;資本充足率約束與銀行資產(chǎn)組合行為及其宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

8 張磊;銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)監(jiān)管法律制度研究[D];吉林大學(xué);2013年

9 崔婕;新監(jiān)管框架下的我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

10 劉明學(xué);部分投保的存款保險(xiǎn)制度[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 云曉慧;我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管順周期性研究[D];西北大學(xué);2012年

2 孫小川;金融危機(jī)背景下資本監(jiān)管順周期性的研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 王金定;資本監(jiān)管、銀行信貸與經(jīng)濟(jì)增長[D];廣東商學(xué)院;2011年

4 陳良穎;資本監(jiān)管下銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整[D];東華大學(xué);2012年

5 劉倩;資本監(jiān)管對(duì)銀行信貸行為的影響研究[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

6 王偉煒;金融控股公司資本監(jiān)管法律問題研究[D];中國政法大學(xué);2005年

7 梁逍;資本監(jiān)管對(duì)銀行信貸的非對(duì)稱影響研究[D];湖南大學(xué);2012年

8 張冠初;我國銀行監(jiān)管有效性研究[D];遼寧大學(xué);2012年

9 楊婧;資本監(jiān)管下我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)行為分析[D];江西師范大學(xué);2011年

10 王珍;資本監(jiān)管與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

，

本文編號(hào)：607599