本文關鍵詞：中國上市銀行長期風險和短期風險的測量

  更多相關文章： 商業(yè)銀行 長期風險 短期風險 風險預警 金融市場

【摘要】：本文依據(jù)Semi-APARCH模型,利用中國16家上市商業(yè)銀行的股價數(shù)據(jù),對中國上市商業(yè)銀行及整個銀行業(yè)的長期(累計)風險和短期風險進行測算,并提出采用尺度函數(shù)(scale function)上限加強風險管理的預警方法。研究結果表明:國際金融危機發(fā)生期間中國上市商業(yè)銀行及整個銀行業(yè)風險水平普遍偏高;當前中國上市商業(yè)銀行的長期(累計)風險相對穩(wěn)定,并處于較低水平;2013年隔夜拆借利率的飆升導致銀行業(yè)風險加大,對此應增強風險預警與防范;中國上市商業(yè)銀行短期風險的杠桿效應較低;中國的銀行機構之間存在顯著的系統(tǒng)相關性。
【作者單位】： 山東大學經濟研究院;
【關鍵詞】： 商業(yè)銀行 長期風險 短期風險 風險預警 金融市場
【基金】：國家社科基金2012年重點項目“國際金融危機與中國宏觀審慎政策研究”(12AJL010)的階段性研究成果
【分類號】：F832.33;F832.51
【正文快照】： 一、引言在金融自由化和金融開放的國際背景下,作為金融體系核心的銀行機構之間的聯(lián)系日益緊密,銀行間風險的傳染與滲透加速,導致銀行業(yè)系統(tǒng)性風險增強,這也使得銀行問題成為觸發(fā)金融危機的重要導火索。例如,2007年美國次貸危機引爆了全球性的金融危機,而其導火索即為一家全球

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 洪永淼;成思危;劉艷輝;汪壽陽;;中國股市與世界其他股市之間的大風險溢出效應[J];經濟學(季刊);2004年02期

2 劉曉星;段斌;謝福座;;股票市場風險溢出效應研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析[J];世界經濟;2011年11期

3 葉五一;陳杰成;繆柏其;;基于虛擬變量分位點回歸模型的條件VaR估計以及杠桿效應分析[J];中國管理科學;2010年04期

4 高國華;潘英麗;;基于動態(tài)相關性的我國銀行系統(tǒng)性風險度量研究[J];管理評論;2013年01期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫笑竹;;證券市場間溢出效應的研究綜述[J];科技和產業(yè);2010年04期

2 王立;馬輝;張顯峰;;A股與H股市場分割狀況的實證檢驗[J];當代經濟;2009年08期

3 胡金焱;馮金余;;次債危機對我國股市的跨國風險傳染——美國、日本、中國香港與滬深A、B股的證據(jù)[J];東岳論叢;2010年02期

4 佘升翔;陸強;馬超群;;“石油-美元”機制及其互動特征的實證研究[J];系統(tǒng)工程;2010年06期

5 周天蕓;周開國;黃亮;;機構集聚、風險傳染與香港銀行的系統(tǒng)性風險[J];國際金融研究;2012年04期

6 劉金全;于冬;崔暢;;中國股票市場的信息反應曲線和股票價格波動的非對稱性[J];管理學報;2006年03期

7 謝軍;楊春鵬;閆偉;;高頻環(huán)境下股指期貨市場情緒沖擊效應[J];系統(tǒng)工程;2012年09期

8 韓斯s，

本文編號：595354