本文關(guān)鍵詞：基于風(fēng)險偏好的中國商業(yè)銀行不良貸款影子價格研究

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【摘要】：本文運(yùn)用二次型方向性產(chǎn)出距離函數(shù)估計(jì)了2004~2011年不同風(fēng)險偏好下中國商業(yè)銀行不良貸款的影子價格,并使用Bootstrap方法對影響影子價格的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。主要的結(jié)論有:隨著銀行對風(fēng)險敏感性的下降,不良貸款的影子價格呈現(xiàn)下降趨勢;風(fēng)險平衡型偏好對不良貸款的定價具有更顯著的影響;國有控股商業(yè)銀行的信貸行為可能受到"政策性"力量的影響;實(shí)際GDP和貨幣供給速度的提高會降低不良貸款影子價格,而CPI、實(shí)際貸款利率和固定資產(chǎn)投資總額占當(dāng)年GDP的比重則具有相反的作用。
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 不良貸款 影子價格 風(fēng)險偏好
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(暨南遠(yuǎn)航計(jì)劃:12JNYH002) 新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(NCET-110856) 國家自然科學(xué)基金(71203077) 廣東省人文社科重點(diǎn)研究基地項(xiàng)目(2012JDXM_0009) 暨南大學(xué)研究生“菁英學(xué)子”計(jì)劃項(xiàng)目的資助
【分類號】：F832.33;F832.4
【正文快照】： 一、弓1百中國銀行業(yè)的不良資產(chǎn)主要體現(xiàn)為不良貸款,自1984年的“撥改貸”后,不良貸款數(shù)量日趨增多。巨額的不良貸款’一方面嚴(yán)重影響到銀行業(yè)運(yùn)營的安全性,另一方面也降低了銀行資產(chǎn)的盈利性和流動性,從而極大制約中國商業(yè)銀行向現(xiàn)代化銀行轉(zhuǎn)化的進(jìn)程,同B寸也會降低中國銀行k

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本文編號：585550