本文關鍵詞：國際飼料糧期貨價格波動對國內肉類產品價格沖擊

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【摘要】：運用2005—2011年我國肉類農產品和國際飼料糧的周價格數(shù)據(jù),利用GARCH類模型分析了我國肉類農產品價格的波動規(guī)律。研究表明我國豬肉、牛肉和羊肉價格波動均具有異方差效應和波動集聚性特征,且豬肉具有高價格波動高溢價的特征。進一步利用DCC-GARCH模型分析我國肉類農產品價格與國際飼料糧價格的動態(tài)關系。研究表明兩者之間具有顯著的持續(xù)性的時變相關性特征;三種肉類農產品對國際大豆和豆粕期貨價格波動的反應顯著,而對國際玉米期貨價格波動的反應不敏感;且三種肉類農產品價格溢價率對國際飼料糧價格波動的反應方式和程度各異。
【作者單位】： 西南政法大學經濟學院;西南大學經濟管理學院;
【關鍵詞】： 肉類農產品價格 飼料糧價格 動態(tài)相關 GARCH類模型 DCC-GARCH
【分類號】：F323.7;F831.53
【正文快照】： 一、引言肉類農產品既是我國居民的主要消費品,也是一種重要的生產要素,其價格走勢不僅在農業(yè)生產中占據(jù)重要地位,而且關乎民生及經濟的穩(wěn)定發(fā)展。近年來,我國肉類農產品價格波動在頻率和幅度上都有顯著加劇的趨勢。以豬肉為例,2006年至2010年期間,生豬出欄價格最高達到17元/

【參考文獻】

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1 白雪梅;吳德q，

本文編號：575271