本文關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)視角下的金融結(jié)構(gòu)與金融風(fēng)險(xiǎn)傳染

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【摘要】：基于不同的銀行間市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)假設(shè),利用中國銀行業(yè)數(shù)據(jù),使用最大熵方法估計(jì)銀行間資產(chǎn)負(fù)債關(guān)系,建立銀行間市場網(wǎng)絡(luò)以研究我國單個(gè)銀行破產(chǎn)引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染概率和影響程度,進(jìn)而通過建立異質(zhì)性銀行的多主體仿真模型研究銀行間市場結(jié)構(gòu)和銀行資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)對金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響.研究結(jié)果表明:相比于完全連接網(wǎng)絡(luò),中心-邊緣的層級網(wǎng)絡(luò)將增大金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的范圍和程度.此外,對于銀行資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)而言,所有者權(quán)益占比提高將增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,降低傳染概率,而銀行間資產(chǎn)和負(fù)債占比提高則會(huì)擴(kuò)大金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響.這為我國銀行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中對金融結(jié)構(gòu)的關(guān)注提供了重要啟示.
【作者單位】： 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)社會(huì)與行為跨學(xué)科研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 金融風(fēng)險(xiǎn)傳染 銀行間市場結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)
【基金】：國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(70933003)
【分類號】：F224;F832
【正文快照】： i引言在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)中,隨著金融工具的創(chuàng)新,金融衍生品和表外業(yè)務(wù)不斷增加,金融機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系也愈加錯(cuò)綜復(fù)雜’這使得金融體系成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中最易遭受沖擊的環(huán)節(jié).一家金融機(jī)構(gòu)的倒閉可能導(dǎo)致整個(gè)金融體系崩潰,進(jìn)而對實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊,以雷曼兄弟破產(chǎn)為標(biāo)志的美國次貸危

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本文編號：575131