本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)流動(dòng)性創(chuàng)造的影響研究

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【摘要】：目前,商業(yè)銀行流動(dòng)性管理已成為亟待銀行自身和監(jiān)管當(dāng)局研究的重要課題。從2008年全球金融危機(jī)中眾多發(fā)達(dá)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性危機(jī)的爆發(fā),到巴塞爾協(xié)議引入全新的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo),再到中國(guó)銀行業(yè)2013年6月份發(fā)生的“錢荒”事件,一次又一次為我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理敲響警鐘。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷深入,以及我國(guó)金融改革深化步伐的不斷加快,商業(yè)銀行市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了較大變化。商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)如何影響流動(dòng)性創(chuàng)造,值得我們深入研究。本文采用Berger和Bouwman(2009)的流動(dòng)性創(chuàng)造衡量方法,在對(duì)其適當(dāng)改進(jìn)以適應(yīng)我國(guó)實(shí)際情況的基礎(chǔ)上,科學(xué)測(cè)度了我國(guó)68家商業(yè)銀行2006-2014年的流動(dòng)性創(chuàng)造。研究發(fā)現(xiàn)：(1)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造總量逐年波動(dòng)上升,單位資產(chǎn)流動(dòng)性創(chuàng)造水平逐年下降；(2)受銀行競(jìng)爭(zhēng)以及銀行自身因素的影響,不同類型的商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造的增速不同。本文還利用超越對(duì)數(shù)成本函數(shù),測(cè)算了這些銀行的邊際成本以及Lerner指數(shù),發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)勢(shì)力總體上呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。在有效衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造的基礎(chǔ)上,本文以Lerner指數(shù)作為商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的代理變量,采用GMM動(dòng)態(tài)面板估計(jì)模型,選取68家商業(yè)銀行2006-2014年的非平衡面板數(shù)據(jù),實(shí)證分析了商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)流動(dòng)性創(chuàng)造的影響。研究發(fā)現(xiàn),商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的加強(qiáng)將會(huì)降低流動(dòng)性創(chuàng)造水平。進(jìn)一步地,本文根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模和傳統(tǒng)分類方法,將樣本銀行分為兩大類分別研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)流動(dòng)性創(chuàng)造的影響,結(jié)果顯示競(jìng)爭(zhēng)對(duì)兩類商業(yè)銀行的流動(dòng)性創(chuàng)造影響均顯著。這一結(jié)果證實(shí)了本文提出的“金融脆弱—擠出”假說(shuō),商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加強(qiáng)增加了金融脆弱性,從而導(dǎo)致銀行同時(shí)減少了存款和貸款行為。從監(jiān)管部門(mén)的角度看,實(shí)施加強(qiáng)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)政策能有效降低商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給,反之亦然。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 競(jìng)爭(zhēng) 流動(dòng)性創(chuàng)造 動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型
【學(xué)位授予單位】：浙江工商大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 緒論8-12
• 第一節(jié) 研究背景及意義8-9
• 第二節(jié) 研究思路與框架9-11
• 第三節(jié) 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)11-12
• 第二章 文獻(xiàn)綜述12-16
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)研究12-13
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造的影響因素研究13-16
• 第三章 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造的測(cè)度研究16-23
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行的流動(dòng)性創(chuàng)造的定義和機(jī)制16-17
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造指標(biāo)的建立17-18
• 第三節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造的測(cè)度結(jié)果及分析18-23
• 第四章 商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)流動(dòng)性創(chuàng)造影響的實(shí)證分析23-38
• 第一節(jié) 理論機(jī)制與研究假說(shuō)23-24
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)代理變量的選取24-28
• 第三節(jié) 動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建和樣本選取28-30
• 第四節(jié) 實(shí)證結(jié)果及分析30-36
• 第五節(jié) 穩(wěn)健性檢驗(yàn)36-38
• 第五章 結(jié)論和政策啟示38-41
• 第一節(jié) 研究結(jié)論38-39
• 第二節(jié) 政策啟示39-41
• 參考文獻(xiàn)41-44
• 致謝44-45

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