本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行利率風險管理中久期缺口測算及其防御策略——基于中國股份制商業(yè)銀行的實證分析

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【摘要】：隨著利率市場化改革的推進,商業(yè)銀行利率風險管理模型面臨升級需求。本文研究認為,修正的久期缺口模型能夠較好度量我國商業(yè)銀行的利率風險。對股份制銀行的實證分析表明,選擇不同的久期缺口防御策略將產(chǎn)生不同的管理效果。
【作者單位】： 中國人民銀行上海總部;
【關(guān)鍵詞】： 利率風險管理 久期缺口 實證分析
【分類號】：F224;F832.3
【正文快照】： 一、引言對商業(yè)銀行久期缺口的防御策略進行實證分析,研究近年來,我國利率市場化改革步伐不斷加快,存貸在不同利率變動周期靜態(tài)策略和動態(tài)策略的實施效果款利率浮動區(qū)間逐步擴大,商業(yè)銀行資產(chǎn)負債端定價的和適用條件,為提高久期缺口管理的使用效率提供建不確定性隨之增加,對利

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