本文關(guān)鍵詞：馬爾可夫調(diào)制的跳擴(kuò)散過(guò)程下可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)

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【摘要】：運(yùn)用測(cè)度變換方法和無(wú)套利定價(jià)原理,得到了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格滿足馬爾可夫調(diào)制的跳擴(kuò)散過(guò)程及市場(chǎng)利率是隨機(jī)利率時(shí),可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)公式.并利用蒙特卡諾方法給出了數(shù)值分析,比較了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格滿足不同金融模型下可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值差別.
【作者單位】： 寧波大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 馬爾可夫調(diào)制模型 隨機(jī)利率 可分離交易可轉(zhuǎn)換債券
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)基金(12YJC910009) 浙江省自然科學(xué)基金(LQ12A01006) 寧波市自然科學(xué)基金(2013A610106) 寧波大學(xué)劉孔愛(ài)菊教育基金
【分類號(hào)】：O211.6;F830.91
【正文快照】： o引言可轉(zhuǎn)換債券作為債券的衍生產(chǎn)品已經(jīng)成為融資的一種重要手段,它給予投資者在到期日將債券轉(zhuǎn)換成公司股票的權(quán)利:債券持有人可以根據(jù)債券發(fā)行方公司股票的市場(chǎng)行情,選擇把債券轉(zhuǎn)換成股票,或把債券持有到期歸還本金并獲得利息.可分離交易可轉(zhuǎn)換債券是一種特殊的可轉(zhuǎn)換債券,

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10 馮s，

本文編號(hào)：539312