本文關(guān)鍵詞：格蘭杰因果圖模型及其在股市信息傳導(dǎo)中的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 格蘭杰因果圖 部分定向相干技術(shù) 股票市場(chǎng)

【摘要】：利用格蘭杰因果圖表示多維時(shí)間序列變量間的因果關(guān)系,圖中的點(diǎn)表示時(shí)間序列分量的點(diǎn)過(guò)程,圖中的有向邊反映序列間的格蘭杰因果關(guān)系,無(wú)向邊表示即期因果關(guān)系。利用部分定向相干技術(shù)研究了格蘭杰因果圖結(jié)構(gòu)的識(shí)別問(wèn)題,數(shù)值模擬表明該方法是有效的。將格蘭杰因果圖及識(shí)別方法應(yīng)用于國(guó)際股票市場(chǎng)分析主要股指的信息流動(dòng),結(jié)果表明美國(guó)和香港股市在信息傳導(dǎo)中起著重要作用,中國(guó)與國(guó)際主要股票市場(chǎng)的直接信息傳導(dǎo)較弱,國(guó)際股市在信息流動(dòng)中存在一定的區(qū)域效應(yīng)。
【作者單位】： 溫州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;數(shù)學(xué)與交叉科學(xué)省普通高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(廣州大學(xué));山東省菏澤工業(yè)學(xué)校;廣州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 格蘭杰因果圖 部分定向相干技術(shù) 股票市場(chǎng)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(10971042) 教育部人文社科基金青年項(xiàng)目(12YJCZHO02) “數(shù)學(xué)與交叉科學(xué)廣東普通高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”開(kāi)放課題資助課題(2012-02-03-01) 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金(20124410110002) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)科研計(jì)劃一般項(xiàng)目(2013LY136)
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 0引言格蘭杰(Granger)因果檢驗(yàn)從統(tǒng)計(jì)推斷角度,利用實(shí)際觀測(cè)數(shù)據(jù)給出時(shí)間序列變量的因果關(guān)系。Granger?檢驗(yàn)方法因其簡(jiǎn)單實(shí)用而得到廣泛的運(yùn)用。目前教科書(shū)和實(shí)際應(yīng)用中大多數(shù)是兩個(gè)變量之間檢驗(yàn),很容易出現(xiàn)遺漏重要相關(guān)變量的情形,導(dǎo)致虛假因果關(guān)系的推斷。另外,兩變量Grange

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 蔡南南;;我國(guó)對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證分析[J];市場(chǎng)論壇;2007年01期

2 白永青;沈能;趙建強(qiáng);;對(duì)我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)互動(dòng)性的理性思考[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年06期

3 莊巖;;房?jī)r(jià)與銀行信貸互動(dòng)關(guān)系的實(shí)證研究[J];會(huì)計(jì)之友;2011年07期

4 康璨;;我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中保險(xiǎn)業(yè)因素的作用探析[J];商業(yè)時(shí)代;2011年18期

5 鐘鳴長(zhǎng);沈能;;高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)間的溢出效應(yīng)分析——基于菲德模型的檢驗(yàn)[J];生產(chǎn)力研究;2006年07期

6 馮吉祥;李彥成;朱李平;俞元峰;;匯率傳遞與通貨膨脹——基于中美名義匯率的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2011年07期

7 吳獻(xiàn)金;黃飛;付曉燕;;我國(guó)出口貿(mào)易與能源消費(fèi)關(guān)系的實(shí)證檢驗(yàn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年16期

8 周江;;我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)總量關(guān)系分析[J];經(jīng)濟(jì)體制改革;2010年06期

9 王�；�;張建平;;短期經(jīng)濟(jì)波動(dòng)預(yù)測(cè)方法研究——基于先行地區(qū)與先導(dǎo)行業(yè)的視角[J];上海金融;2010年08期

10 王家庭;趙亮;;我國(guó)交通運(yùn)輸與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證研究:1978-2007[J];四川大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2009年06期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 張琳;;中國(guó)農(nóng)戶固定資產(chǎn)投資的收入動(dòng)因?qū)嵶C研究[A];農(nóng)村公共品投入的技術(shù)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題——中國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)2008年學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2008年

2 呂江林;;我國(guó)的貨幣政策是否應(yīng)對(duì)股價(jià)變動(dòng)做出反應(yīng)?[A];中國(guó)金融學(xué)會(huì)第八屆優(yōu)秀論文評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2005年

3 張同龍;;房?jī)r(jià)與地價(jià)因果關(guān)系的格蘭杰檢驗(yàn)——1998-2009中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的實(shí)證研究[A];第十二屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

4 徐運(yùn)保;陳奕播;;基于Copula函數(shù)的股市、房市與GDP相關(guān)性的實(shí)證分析[A];第三屆（2008）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)論文集[C];2008年

5 袁潮清;劉思峰;;中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和能源消費(fèi)的關(guān)系研究[A];第19屆灰色系統(tǒng)全國(guó)會(huì)議論文集[C];2010年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 劉景德　張捷;A股系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)變估計(jì)方法及實(shí)證研究[N];上海證券報(bào);2009年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 林應(yīng);石油價(jià)格波動(dòng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的研究[D];浙江大學(xué);2012年

2 張海波;東亞新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)外直接投資對(duì)母國(guó)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)研究[D];遼寧大學(xué);2011年

3 朱曼玲;基于空間屬性的金融危機(jī)傳染研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

4 黃明皓;經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度與貨幣政策有效性[D];武漢大學(xué);2009年

5 張紅霞;技術(shù)進(jìn)步的就業(yè)效應(yīng)研究[D];天津大學(xué);2012年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 尚發(fā)光;中國(guó)國(guó)防支出與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[D];廈門(mén)大學(xué);2009年

2 王瑾;消費(fèi)信貸發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系實(shí)證研究[D];西南交通大學(xué);2007年

3 孫云云;創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的自主標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化模式研究[D];大連理工大學(xué);2011年

4 李江;境內(nèi)外人民幣匯率市場(chǎng)的關(guān)系研究[D];廣西師范大學(xué);2008年

5 曾嘉;新亞歐大陸橋（中國(guó)段）區(qū)域物流發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系研究[D];北京交通大學(xué);2007年

6 范業(yè)鵬;山東省城市化與碳排放的關(guān)系研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2013年

7 鄭欣;新疆出口與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)證研究[D];石河子大學(xué);2011年

8 于曉黎;青島市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境污染關(guān)系研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2010年

9 李琰;山東省城市化與能源消費(fèi)的關(guān)系研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2012年

10 李洋欽;后危機(jī)時(shí)代我國(guó)通貨膨脹成因研究[D];安徽大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：531963