信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的核心問(wèn)題。隨著金融自由化和金融全球化的浪潮,商業(yè)銀行間的交易和資產(chǎn)占據(jù)銀行總交易額和資產(chǎn)余額的比例越來(lái)越大。從國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)有的銀行間交易和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中分析,信用風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于人民幣或外幣的同業(yè)拆借、資產(chǎn)或債券回購(gòu)、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、外匯買賣、債權(quán)投資、各類衍生產(chǎn)品交易等。 從歷史上的銀行危機(jī)和仍未結(jié)束的次貸危機(jī)可以看出,銀行類客戶的違約問(wèn)題對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和對(duì)社會(huì)的影響更加深遠(yuǎn)。建立一個(gè)科學(xué)的銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有現(xiàn)實(shí)的必要性。本文的核心研究問(wèn)題就是如何建立一個(gè)針對(duì)國(guó)內(nèi)銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)模型。而且,該模型需要滿足新資本協(xié)議項(xiàng)下內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求,可以有效的識(shí)別和衡量銀行類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)可以全面廣泛的考慮各類對(duì)銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)有影響的定性和定量因素,并具備現(xiàn)實(shí)可操作性的。 本文主要觀點(diǎn)如下： 第一、傳統(tǒng)的專家制度在計(jì)量國(guó)內(nèi)銀行類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)方面,面臨著成本較高,效率較低,效果不穩(wěn)定,應(yīng)變能力差的缺陷；西方各類現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型雖然在理論上對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的描述和計(jì)量比較客觀和精確,但考慮到其前提假設(shè)的嚴(yán)重局限,無(wú)法描述非理性下金融危機(jī)中各銀行...

【文章頁(yè)數(shù)】：66 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
        1.2.1 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行加強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)意義
        1.2.2 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行落實(shí)新資本協(xié)議的要求
第2章 文獻(xiàn)綜述
    2.1 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的概念解釋和說(shuō)明
        2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.1.3 銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
    2.2 傳統(tǒng)銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)判別方法——專家制度
        2.2.1 招商銀行專家制度工作介紹
        2.2.2 專家制度的主要缺陷
    2.3 西方現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
        2.3.1 CreditMetrics模型
        2.3.2 KMV模型
        2.3.3 西方現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)用于招商銀行類信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的局限性
    2.4 打分卡信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型
        2.4.1 打分卡模型(CAMEL)介紹
        2.4.2 打分卡模型的優(yōu)點(diǎn)與局限性
    2.5 本章小結(jié)
第3章 國(guó)內(nèi)外銀行類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
    3.1 境外銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀與歷史概述
    3.2 國(guó)內(nèi)銀行類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)歷史與現(xiàn)狀簡(jiǎn)述
        3.2.1 我國(guó)銀行體系
        3.2.2 近年來(lái)我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)等失敗及其處理情況
    3.3 銀行類客戶違約原因與特點(diǎn)分析
        3.3.1 銀行經(jīng)營(yíng)效率與銀行違約
        3.3.2 公司治理、監(jiān)管缺失與銀行違約
        3.3.3 銀行體系內(nèi)在的不穩(wěn)定性與銀行違約
    3.4 本章小結(jié)
第4章 銀行類客戶的信用評(píng)級(jí)模型在招商銀行的應(yīng)用研究
    4.1 招商銀行的背景
        4.1.1 招商銀行的發(fā)展概況
        4.1.2 招商銀行準(zhǔn)備實(shí)施新資本協(xié)議的背景
    4.2 招商銀行建立銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型的需求分析
        4.2.1 招商銀行現(xiàn)有的銀行類信用風(fēng)險(xiǎn)暴露狀況
        4.2.2 招商銀行對(duì)境內(nèi)銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型的具體要求
    4.3 信用評(píng)級(jí)模型的選擇——打分卡模型
    4.4 數(shù)據(jù)的收集和整理
        4.4.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
        4.4.2數(shù)據(jù)定量備選指標(biāo)
        4.4.3 定性因素的備選指標(biāo)
    4.5 定量因素的分析與篩選
        4.5.1 定量因素?cái)?shù)據(jù)分析
        4.5.2 定量指標(biāo)分析篩選的結(jié)果
        4.5.3 定量因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)值設(shè)定
    4.6 因素的權(quán)重確定
        4.6.1 定量和定性因素之間權(quán)重分配
        4.6.2 定量因素之間權(quán)重分配
        4.6.3 定性因素之間權(quán)重分配
    4.7 境內(nèi)銀行信用評(píng)級(jí)模型試運(yùn)行
        4.7.1 定量因素試運(yùn)行
        4.7.2 定性因素試運(yùn)行
        4.7.3 模型整體試運(yùn)行
    4.8 本章小結(jié)
第5章 結(jié)論與展望
    5.1 本課題的主要結(jié)論
    5.2 本課題的后續(xù)研究展望
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3795095