發(fā)布時(shí)間：2023-03-27 03:30

　　在商業(yè)銀行面臨的諸多風(fēng)險(xiǎn)中,信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最大的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)資本的提出和應(yīng)用將資本與風(fēng)險(xiǎn)緊密聯(lián)系起來(lái),推動(dòng)了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的整體統(tǒng)一,突出了資本作為風(fēng)險(xiǎn)緩釋器的功能,吸收商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的多種風(fēng)險(xiǎn),從而使得經(jīng)濟(jì)資本作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)值創(chuàng)造的重要工具,日益受到關(guān)注。在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方面,巴塞爾新協(xié)議在處理信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)創(chuàng)造性地提出了一套精致的、基于內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的資本金計(jì)算方法,以確保單個(gè)銀行法定資本的要求能夠反映該銀行的特殊風(fēng)險(xiǎn),以此鼓勵(lì)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和管理水平。但是,對(duì)我國(guó)絕大部分商業(yè)銀行而言,完全按照新資本協(xié)議的要求建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系,并以此為基礎(chǔ)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和資本的條件還不具備,無(wú)論在制度安排、公司治理結(jié)構(gòu),還是技術(shù)方法上都存在著一定的差距。 本文在深入研究國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)管理理論、信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以及經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方式的基礎(chǔ)上,根據(jù)改進(jìn)新資本協(xié)議提出的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法,構(gòu)建符合中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行實(shí)際的內(nèi)部系數(shù)法；并以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行某支行為例,對(duì)其信貸經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行了計(jì)量,根據(jù)計(jì)量結(jié)果,分析了經(jīng)濟(jì)資本管理制度實(shí)施對(duì)該支行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的作用；結(jié)合分析結(jié)果,提出了基于經(jīng)濟(jì)資本...

【文章頁(yè)數(shù)】：48 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題的背景與研究目的
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述
    1.3 概念說(shuō)明
        1.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)
        1.3.2 經(jīng)濟(jì)資本
    1.4 研究?jī)?nèi)容及方法
        1.4.1 研究?jī)?nèi)容
        1.4.2 研究方法
    1.5 本文的創(chuàng)新與不足
        1.5.1 創(chuàng)新點(diǎn)
        1.5.2 不足
第2章 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量IRB及其適用性改進(jìn)
    2.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)法概述
        2.1.1 信用評(píng)級(jí)
    2.2 IRB有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露類別及計(jì)量參數(shù)的規(guī)定
        2.2.1 IRB對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露類別的規(guī)定
        2.2.2 IRB風(fēng)險(xiǎn)因素及其估計(jì)要求
        2.2.3 IRB對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的度量
    2.3 農(nóng)業(yè)銀行計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的路徑選擇
        2.3.1 農(nóng)業(yè)銀行采用IRB計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的約束條件
        2.3.2 農(nóng)業(yè)銀行實(shí)施IRB的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)
    2.4 信用經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量?jī)?nèi)部系數(shù)法的構(gòu)建
        2.4.1 理論依據(jù)和構(gòu)建思路
        2.4.2 內(nèi)部系數(shù)法的設(shè)計(jì)方法
第3章 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行A支行個(gè)案分析
    3.1 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行A支行信貸業(yè)務(wù)基本情況
        3.1.1 A市經(jīng)濟(jì)概況
        3.1.2 農(nóng)業(yè)銀行A支行信貸投放情況
    3.2 A支行2009年度信貸經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量
    3.3 計(jì)量結(jié)果分析
第4章 基于經(jīng)濟(jì)資本管理的信貸風(fēng)險(xiǎn)防控策略
    4.1 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的環(huán)境要求
        4.1.1 發(fā)展戰(zhàn)略和公司治理
        4.1.2 經(jīng)營(yíng)主體和激勵(lì)約束
        4.1.3 會(huì)計(jì)核算和內(nèi)部控制體系
    4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架的構(gòu)建
        4.2.1 完善信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度
        4.2.2 構(gòu)建有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
        4.2.3 加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具支撐
        4.2.4 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)
第5章 結(jié)論和展望
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷
在學(xué)期間發(fā)表論文



本文編號(hào)：3772298