商業(yè)銀行的風險管理包括風險識別、風險評價和風險規(guī)避等內(nèi)容。要對商業(yè)銀行實現(xiàn)有效的風險管理,其前提就是要根據(jù)實際需要對銀行風險進行準確識別和評測。 本文以國內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行風險管理的理論和監(jiān)管體系為基礎(chǔ),以商業(yè)銀行財務(wù)風險為切入點,從財務(wù)風險角度來研究商業(yè)銀行風險。在商業(yè)銀行風險理論概述中,本文將銀行的財務(wù)風險分成資本風險、資產(chǎn)質(zhì)量風險、流動性風險、盈利性風險和管理水平五方面,在簡要分析各方面風險的基礎(chǔ)上構(gòu)建起評測商業(yè)銀行財務(wù)風險的指標體系。為了評測我國上市商業(yè)銀行的財務(wù)風險,本文以模糊綜合評判法與熵值賦權(quán)法為理論基礎(chǔ)構(gòu)建了銀行財務(wù)風險的模糊綜合評測模型,選取2008年我國上市的14家商業(yè)銀行及其公開披露的財務(wù)數(shù)據(jù)為評測對象,通過模糊綜合評判模型評測了2008年我國上市的14家商業(yè)銀行財務(wù)風險。 通過風險評測和結(jié)果分析,本文得出以下幾點結(jié)論：一是,從整體上看,2008年我國上市的14家商業(yè)銀行的財務(wù)風險處于中性狀態(tài),整體風險處于可控范圍；二是,從銀行類別來看,上市的城市商業(yè)銀行的財務(wù)風險最小,國有大型商業(yè)銀行的財務(wù)風險處于居中位置,股份制商業(yè)銀行的財務(wù)風險處于中等偏高的水平。 本文從財務(wù)...

【文章頁數(shù)】：88 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 銀行風險預警模型的研究綜述
        1.2.2 商業(yè)銀行風險綜合評價的研究綜述
        1.2.3 相關(guān)研究總結(jié)
    1.3 研究目的、方法、框架
    1.4 本文的創(chuàng)新
第二章 商業(yè)銀行財務(wù)風險概述
    2.1 商業(yè)銀行資本風險
        2.1.1 商業(yè)銀行資本與資本風險
        2.1.2 商業(yè)銀行資本構(gòu)成與資本風險管理
        2.1.3 我國商業(yè)銀行資本風險管理與現(xiàn)狀
    2.2 商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量風險
        2.2.1 商業(yè)銀行資產(chǎn)與資產(chǎn)構(gòu)成
        2.2.2 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)與資產(chǎn)風險
        2.2.3 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分類與資產(chǎn)質(zhì)量評價體系
        2.2.4 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風險管理
        2.2.5 我國商業(yè)銀行資產(chǎn)風險現(xiàn)狀
    2.3 商業(yè)銀行流動性風險
        2.3.1 商業(yè)銀行的流動性
        2.3.2 商業(yè)銀行流動性風險
        2.3.3 商業(yè)銀行流動性風險的管理
        2.3.4 我國商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀
    2.4 商業(yè)銀行盈利性風險
        2.4.1 商業(yè)銀行的盈利能力與銀行風險
        2.4.2 商業(yè)銀行盈利能力與影響因素的研究
        2.4.3 商業(yè)銀行盈利能力管理
        2.4.4 我國商業(yè)銀行盈利能力現(xiàn)狀
第三章 商業(yè)銀行財務(wù)風險評價指標體系分析與構(gòu)建
    3.1 評價指標構(gòu)建原則
    3.2 指標體系的分類
    3.3 指標體系的分析與篩選
        3.3.1 商業(yè)銀行資本風險指標
        3.3.2 資產(chǎn)質(zhì)量指標
        3.3.3 流動性風險指標
        3.3.4 盈利性指標
        3.3.5 管理水平指標
    3.4 商業(yè)銀行財務(wù)風險評判指標體系
第四章 基于模糊綜合評判法的財務(wù)風險評測模型的介紹與構(gòu)建
    4.1 財務(wù)風險分析的模糊綜合評判法
        4.1.1 模糊綜合評判法
        4.1.2 模糊綜合評判模型原理介紹
        4.1.3 模糊綜合評判模型的建立
    4.2 熵值賦權(quán)法確定指標權(quán)重
        4.2.1 熵的含義及原理
        4.2.2 熵值賦權(quán)法的步驟
    4.3 財務(wù)風險的模糊綜合評判模型
第五章 我國上市商業(yè)銀行財務(wù)風險評判的實證分析
    5.1 我國商業(yè)銀行體系及評測對象的選取
    5.2 建立商業(yè)銀行財務(wù)風險模糊綜合評判矩陣
        5.2.1 商業(yè)銀行財務(wù)指標分類及數(shù)據(jù)提取
        5.2.2 整理數(shù)據(jù)與建立模糊關(guān)系矩陣
    5.3 熵值賦權(quán)法確定綜合權(quán)重
    5.4 商業(yè)銀行財務(wù)風險的綜合評判
    5.5 商業(yè)銀行財務(wù)風險評測的實證分析結(jié)論
第六章 結(jié)論
參考文獻
附錄
致謝
研究成果及發(fā)表的學術(shù)論文
導師和作者簡介
北京化工大學碩士研究生學位論文答辯委員會決議書



本文編號：3743973