隨著金融改革的不斷深化,利率市場化的步伐也在逐步加快。利率市場化的推進為商業(yè)銀行的自主定價準備了條件。自主定價意味著銀行之間的競爭將由非價格轉(zhuǎn)為價格,因此,制定科學合理的價格,實現(xiàn)貸款定價由粗放向精細化的轉(zhuǎn)變,對主要以存貸利差收入為主的我國商業(yè)銀行增強市場競爭力、防范信貸風險、優(yōu)化信貸資源配置、提高盈利能力具有極其重要的意義。 本文在對貸款定價的基本理論、西方三種基本貸款定價模式進行分析研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國商業(yè)銀行目前貸款定價的現(xiàn)狀與問題,從市場導向、可操作性以及我國信貸市場的特點三個方面考慮,對貸款定價在我國的推進進行了分析,在基準利率加點模型的基礎(chǔ)上提出了包含銀企關(guān)系在內(nèi)的基準利率加點模型,即貸款利率=基準利率+風險溢價+期望收益率+銀企關(guān)系調(diào)整率。模型中的基準利率是市場化的利率,通過對上海銀行間同業(yè)拆借利率、銀行間債券回購利率、央行票據(jù)發(fā)行利率進行葛蘭杰因果關(guān)系檢驗,認為上海銀行間同業(yè)拆借利率已基本具備基準利率的屬性,有望成為商業(yè)銀行貸款定價的基準利率。信用風險溢價是模型中的核心參數(shù),重點考慮了對貸款定價影響最大的信用風險,并采用《新巴塞爾協(xié)議》中的核心技術(shù)內(nèi)部評級法對信用風險...

【文章頁數(shù)】：77 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 商業(yè)銀行貸款定價的研究背景
        1.1.2 商業(yè)銀行貸款定價研究的意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容、研究方法及創(chuàng)新點
        1.3.1 主要內(nèi)容及創(chuàng)新點
        1.3.2 研究方法
第二章 商業(yè)銀行貸款定價的理論基礎(chǔ)
    2.1 貸款定價的概念界定
    2.2 貸款定價的影響因素
        2.2.1 資金成本
        2.2.2 操作成本
        2.2.3 風險因素
        2.2.4 擔保水平
        2.2.5 基準利率
    2.3 貸款定價的相關(guān)理論
        2.3.1 資產(chǎn)負債管理理論
        2.3.2 利率結(jié)構(gòu)理論
        2.3.3 信貸配給理論
第三章 國外三種基本定價模型及對我國的借鑒意義
    3.1 成本加成定價模型
    3.2 基準利率加點模型
    3.3 客戶贏利分析定價模型
    3.4 三種貸款定價模型對我國的借鑒意義
第四章 我國商業(yè)銀行貸款定價的現(xiàn)狀與問題
    4.1 我國商業(yè)銀行貸款定價的現(xiàn)狀分析
        4.1.1 貸款定價管理機制
        4.1.2 貸款定價授權(quán)方式
        4.1.3 商業(yè)銀行現(xiàn)行貸款定價方法
    4.2 我國商業(yè)銀行貸款定價存在的問題
        4.2.1 銀行缺乏科學的定價機制
        4.2.2 銀行管理信息系統(tǒng)不健全
        4.2.3 精細化的貸款定價所需的數(shù)據(jù)、技術(shù)、人才支持不足
第五章 我國商業(yè)銀行貸款定價模型的構(gòu)建
    5.1 我國商業(yè)銀行貸款定價模型的構(gòu)建思路
    5.2 基準利率的選擇
        5.2.1 Shibor 作為基準利率的實證分析
        5.2.2 小結(jié)
    5.3 基于內(nèi)部評級法的信用風險溢價的計量
        5.3.1 內(nèi)部評級法在我國的適用性分析
        5.3.2 信用風險溢價的計量
        5.3.3 小結(jié)
    5.4 銀企關(guān)系調(diào)整率
第六章 提高我國商業(yè)銀行貸款定價能力的政策建議
    6.1 加強貸款定價基礎(chǔ)支持系統(tǒng)建設(shè)
    6.2 加強信用評級體系的建設(shè)
    6.3 構(gòu)建全國統(tǒng)一標準的征信數(shù)據(jù)庫
    6.4 培養(yǎng)貸款定價的專業(yè)化人才
    6.5 加強同國外同業(yè)的信息交流
    6.6 加強違約率模型的研究工作
結(jié)論
參考文獻
附錄
發(fā)表文章目錄
致謝



本文編號：3741704