發(fā)布時間：2022-10-19 21:03

　　我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了探索起步、發(fā)展創(chuàng)新、風險暴露、監(jiān)管趨嚴等階段,同業(yè)業(yè)務(wù)既給商業(yè)銀行提供了業(yè)務(wù)探索的新模式,也帶來了新的風險點。為了明確同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來的風險,探究同業(yè)業(yè)務(wù)對于銀行風險不同方面的影響,討論監(jiān)管政策的有效性,本文使用了定性分析和實證分析的方法,研究了商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的開展對于銀行風險承擔的具體影響。在定性分析中,本文認為同業(yè)業(yè)務(wù)模式會通過銀行的流動性風險、盈利能力、資本結(jié)構(gòu)和信用風險四個方面對銀行的整體風險承擔造成影響。梳理了我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程,發(fā)現(xiàn)監(jiān)管政策的完善會使同業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,并且催生同業(yè)業(yè)務(wù)的進一步創(chuàng)新�，F(xiàn)階段商業(yè)銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)對銀行的流動性風險、信用風險和資本充足率均有影響。在定量分析過程中,采用了我國A股上市的31家商業(yè)銀行2005年-2018年的年度數(shù)據(jù),并引入了政策虛擬變量,進行個體固定效應(yīng)面板模型分析。實證結(jié)果證明,傳統(tǒng)同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和新型同業(yè)負債業(yè)務(wù)可以降低銀行風險,新型同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)會增加銀行風險,城商行農(nóng)商行中這樣的影響更加顯著。同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)可以提高銀行流動性水平和盈利能力,同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)會使資本充足率被高估、不良率... 

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究內(nèi)容與方法
        1.2.1 研究內(nèi)容
        1.2.2 研究方法
    1.3 文獻綜述
        1.3.1 國外文獻綜述
        1.3.2 國內(nèi)文獻綜述
        1.3.3 文獻綜述評述與本文創(chuàng)新
        1.3.4 本文不足
第二章 商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)影響風險承擔的理論基礎(chǔ)
    2.1 相關(guān)概念介紹
        2.1.1 同業(yè)業(yè)務(wù)
        2.1.2 商業(yè)銀行風險承擔
    2.2 分業(yè)-混業(yè)經(jīng)營理論
    2.3 合作-競爭理論
    2.4 委托-代理理論
    2.5 商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)影響風險承擔的機制
        2.5.1 信用風險累積,資產(chǎn)質(zhì)量被高估
        2.5.2 真實交易對象隱藏,資本充足率被高估
        2.5.3 業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來盈利水平提高
        2.5.4 過度期限錯配增加流動性風險
第三章 我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及現(xiàn)狀
    3.1 我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展歷程
        3.1.1 第一階段:1984年-2007年,起步發(fā)展,業(yè)務(wù)探索階段
        3.1.2 第二階段:2008年-2013年,快速發(fā)展,問題爆發(fā)階段
        3.1.3 第三階段:2014年-2016年,新型同業(yè)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展階段
        3.1.4 第四階段:2017年至今,監(jiān)管加強,規(guī)范轉(zhuǎn)型時期
    3.2 我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)影響風險承擔的現(xiàn)狀
        3.2.1 同業(yè)業(yè)務(wù)隱藏不良資產(chǎn),信用風險積累
        3.2.2 銀行主動負債造成流動性風險突出
        3.2.3 剛性兌付被打破,系統(tǒng)性風險暴露
第四章 研究假設(shè)及模型設(shè)計
    4.1 研究假設(shè)
        4.1.1 原始假設(shè)
        4.1.2 衍生假設(shè)
    4.2 變量選取
        4.2.1 被解釋變量
        4.2.2 解釋變量
        4.2.3 控制變量
        4.2.4 政策虛擬變量
        4.2.5 數(shù)據(jù)來源
    4.3 模型設(shè)計
第五章 實證分析
    5.1 描述性統(tǒng)計
    5.2 平穩(wěn)性檢驗和面板模型選擇
        5.2.1 單位根檢驗
        5.2.2 協(xié)整性檢驗
        5.2.3 面板模型選擇
    5.3 回歸結(jié)果及分析
        5.3.1 回歸結(jié)果
        5.3.2 回歸結(jié)果分析
第六章 研究結(jié)論及建議
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 對商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)及其風險管理的建議
        6.2.1 銀行風險管控層面
        6.2.2 宏觀監(jiān)管約束層面
參考文獻
在學期間的研究成果
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
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[2]上市商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的風險承擔影響實證研究——來自面板工具變量法的證據(jù)[J]. 朱順泉,賴少鉞.  統(tǒng)計與信息論壇. 2019(06)
[3]商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)與風險承擔——基于動態(tài)面板系統(tǒng)GMM模型的實證研究[J]. 宋清華,郭晨,馬潔瑩,陸慧慧.  金融科學. 2019(01)
[4]同業(yè)業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造——基于銀行業(yè)微觀數(shù)據(jù)的實證研究[J]. 侯曉輝,李碩,李成.  中南財經(jīng)政法大學學報. 2019(02)
[5]商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負債對非息收入影響的實證分析[J]. 陳曉燕.  華北金融. 2018(12)
[6]同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展能提升中國商業(yè)銀行的效率嗎[J]. 黃勃,羅煜,陳禮清.  經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理. 2018(06)
[7]同業(yè)特定目的載體投資業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行績效的影響——基于39家上市銀行年度數(shù)據(jù)的實證研究[J]. 徐超,張帆,姚玥悅.  投資研究. 2018(06)
[8]中國銀行間市場的運行邏輯[J]. 張一林,劉雪松,周穎.  財經(jīng)科學. 2017(11)
[9]商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)特性與風險承擔行為——基于中國銀行業(yè)動態(tài)面板系統(tǒng)GMM的實證分析[J]. 周再清,甘易,胡月.  國際金融研究. 2017(07)
[10]我國銀行同業(yè)之間流動性風險傳染研究——基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論分析視角[J]. 吳念魯,徐麗麗,苗海賓.  國際金融研究. 2017(07)



本文編號：3694100