2010年9月,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會正式出臺了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,在《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的基礎(chǔ)上對銀行風(fēng)險監(jiān)管措施進(jìn)行了更嚴(yán)格的修正。我國在2010年底開始實(shí)施《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》,這就意味著我國銀行業(yè)必須與時俱進(jìn),采取技術(shù)含量更高的內(nèi)部評級法評估和處理信用風(fēng)險。西方國家對內(nèi)部信用風(fēng)險測度模型的研究和應(yīng)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于我國,基于豐富的信用歷史數(shù)據(jù)和先進(jìn)的評估技術(shù),這些國家的銀行業(yè)可以對企業(yè)信用風(fēng)險進(jìn)行量化,提高對信用風(fēng)險的管理能力,從而能更好的適應(yīng)市場因素的變化,提高銀行應(yīng)變能力和抵抗風(fēng)險的能力。而我國銀行業(yè)對信用風(fēng)險的管理還比較落后,使用的方法也大多依靠傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判斷,達(dá)不到巴塞爾協(xié)議對風(fēng)險控制的要求。因此,研究西方先進(jìn)的信用風(fēng)險度量模型,并且探討這些模型對我國受信者信用風(fēng)險的識別能力,即模型的有效性,進(jìn)而開發(fā)適合于我國國情的信用風(fēng)險度量模型,對提高我國銀行業(yè)對信用風(fēng)險的監(jiān)控和管理水平具有很高的借鑒意義。 KMV信用監(jiān)控模型是一種運(yùn)用現(xiàn)代期權(quán)定價理論建立的違約預(yù)測模型,在國外已得到了廣泛的應(yīng)用。它以較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)作為依托,可利用上市公司在證券市場上的公開數(shù)據(jù),對信用風(fēng)險進(jìn)行量化分析,并且具有前... 

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 緒論
    1.1 研究目的和意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
    1.3 本文的研究思路及研究方法
    1.4 本文的研究架構(gòu)
    1.5 本文創(chuàng)新點(diǎn)
    1.6 本文不足之處
2. 巴塞爾協(xié)議簡述
    2.1 巴塞爾協(xié)議發(fā)展歷史
    2.2 巴塞爾協(xié)議對我國銀行業(yè)風(fēng)險管理的影響
    2.3 內(nèi)部評級法
3. 信用風(fēng)險管理的一般理論分析
    3.1 信用風(fēng)險的定義
    3.2 信用風(fēng)險的特點(diǎn)
    3.3 信用風(fēng)險的成因
    3.4 信用風(fēng)險的影響
    3.5 信用風(fēng)險度量方法
        3.5.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險測量模型
        3.5.2 現(xiàn)代違約率測度模型
4. KMV模型
    4.1 KMV模型框架
    4.2 KMV模型的優(yōu)勢
    4.3 KMV模型應(yīng)用于中國時必須考慮的幾點(diǎn)問題
        4.3.1 為什么將ST公司看成違約者?
        4.3.2 非流通股問題
        4.3.3 KMV模型在我國股票市場上運(yùn)用的其他缺陷
5. 實(shí)證研究思路
    5.1 評價信用風(fēng)險評估模型預(yù)測績效的兩種方法
    5.2 考察KMV模型的識別能力
        5.2.1 選擇比較模型
        5.2.2 構(gòu)建檢驗(yàn)樣本
        5.2.3 參數(shù)計算
        5.2.4 描述性統(tǒng)計分析
        5.2.5 頻數(shù)分析
        5.2.6 DD值、Z值與違約率的相關(guān)性分析
        5.2.7 ROC(receiver operating characteristics)法則
        5.2.8 公司資產(chǎn)規(guī)模對模型預(yù)測的影響
6. 結(jié)論
    6.1 是否能用Z-SCORE模型替代KMV模型
    6.2 環(huán)境因素
    6.3 模型因素
    6.4 完善信用風(fēng)險管理的建議
參考文獻(xiàn)
后記
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國實(shí)施巴塞爾協(xié)議Ⅲ應(yīng)注意的問題[J]. 魏國雄.  中國金融. 2011(01)
[2]合理安排巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實(shí)施進(jìn)度和力度[J]. 武劍.  中國金融. 2011(01)
[3]我國實(shí)施巴塞爾協(xié)議Ⅲ的目標(biāo)定位[J]. 陳忠陽.  中國金融. 2011(01)
[4]巴塞爾協(xié)議Ⅲ的框架、內(nèi)容和影響[J]. 陳穎,甘煜.  中國金融. 2011(01)
[5]以實(shí)施監(jiān)管新規(guī)為契機(jī)促進(jìn)商業(yè)銀行內(nèi)部變革[J]. 文兵.  中國金融. 2011(01)
[6]巴塞爾Ⅲ協(xié)議的完善及其對我國銀行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)作用[J]. 任宏之,武晉文.  時代金融. 2010(12)
[7]KMV模型對上市公司信用風(fēng)險預(yù)測能力研究[J]. 鐘長洪.  中國市場. 2010(26)
[8]基于KMV模型的房地產(chǎn)信貸風(fēng)險控制的研究[J]. 韋艷群.  市場論壇. 2010(02)
[9]KMV模型對我國房地產(chǎn)企業(yè)的適用性分析[J]. 焦偉,王超.  現(xiàn)代商業(yè). 2009(29)
[10]銀行信用風(fēng)險演變的KMV模型分析——以五家中小商業(yè)銀行為例[J]. 彭大衡,張聰宇.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2009(03)

碩士論文
[1]基于KMV模型的不同地區(qū)上市公司信用風(fēng)險的比較分析[D]. 吳文靜.浙江工商大學(xué) 2010
[2]基于KMV模型的上市公司信用風(fēng)險度量研究[D]. 李峰.湖南大學(xué) 2009
[3]KMV模型對中國A股上市公司信用風(fēng)險區(qū)分能力的實(shí)證研究[D]. 魚澎.復(fù)旦大學(xué) 2008
[4]商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理理論及實(shí)證分析[D]. 龔佑明.廈門大學(xué) 2007
[5]現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型分析及KMV模型在我國銀行業(yè)的應(yīng)用研究[D]. 劉學(xué)波.中國海洋大學(xué) 2007
[6]KMV模型在中國的適用性實(shí)證研究[D]. 謝春.廈門大學(xué) 2007



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