發(fā)布時(shí)間：2022-08-23 23:05

　　文章建立了向量自回歸模型,在估計(jì)無(wú)約束向量自回歸參數(shù)的基礎(chǔ)上,通過(guò)脈沖響應(yīng)函數(shù)、方差分解,探討了通貨膨脹、房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)、股票價(jià)格指數(shù)和貨幣供給量的動(dòng)態(tài)關(guān)系。 

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【文章目錄】：
0 引言
1 自回歸模型的構(gòu)建
    1.1 數(shù)據(jù)的選取
    1.2 模型的構(gòu)建
2 實(shí)證分析
    2.1 各變量平穩(wěn)性的ADF檢驗(yàn)
    2.2 向量自回歸模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)
    2.3 協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)
    2.4 向量誤差修正模型
    2.5 脈沖響應(yīng)與方差分解
3 結(jié)論與建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)中國(guó)貨幣政策的影響——基于1994—2006年季度數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J]. 趙進(jìn)文,高輝.  中國(guó)社會(huì)科學(xué). 2009(02)
[2]貨幣供應(yīng)量、銀行信貸與通貨膨脹的動(dòng)態(tài)關(guān)系研究[J]. 楊麗萍,陳松林,王紅.  管理世界. 2008(06)
[3]股票價(jià)格具有貨幣政策指示器功能嗎——來(lái)自中國(guó)1997～2006年的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 王虎,王宇偉,范從來(lái).  金融研究. 2008(06)
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本文編號(hào)：3678649