商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理一直是理論界與實(shí)業(yè)界的重要研究對(duì)象,尤其是自20世紀(jì)70年代以來,世界經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境在經(jīng)歷了布雷頓森林體系瓦解,以及國際金融史上爆發(fā)的幾次嚴(yán)重金融危機(jī)給銀行業(yè)帶來極大沖擊之后,商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)度量和防范愈發(fā)成為研究的焦點(diǎn)。我國于2005年7月21日開始實(shí)行有管理的浮動(dòng)匯率制度,金融體制逐步走向市場化、國際化,人民幣匯率越來越多地受到來自國際社會(huì)的關(guān)注。2010年6月19日,我國進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革,增強(qiáng)人民幣匯率彈性。然而,隨著國際金融和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)我國人民幣匯率影響的日益增強(qiáng),人民幣匯率波動(dòng)的影響因素隨之增多。近年來,人民幣匯率頻頻升值,2005年匯改至今,人民幣對(duì)美元累計(jì)升值23.5%。自2010年8月開始,國際市場有關(guān)人民幣的升值預(yù)期加強(qiáng),大量熱錢涌入國內(nèi),商業(yè)銀行外匯存款大增;在人民幣匯率連續(xù)7日創(chuàng)下匯改以來新高的同時(shí),國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外匯占款也再次飆升至2000億美元上方。與此同時(shí),我國外匯儲(chǔ)備持續(xù)增加,截至到2010年6月,我國外匯儲(chǔ)備余額為2.45萬億美元。以人民幣匯率的頻繁波動(dòng)為外因,商業(yè)銀行外匯占款及外匯業(yè)務(wù)的增多為內(nèi)因,從而導(dǎo)致了商業(yè)銀行的... 

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究現(xiàn)狀
        1.2.1 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方面
        1.2.2 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量及實(shí)證研究方面
    1.3 研究意義
    1.4 研究方法和技術(shù)路線
    1.5 研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
2 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量的基本理論
    2.1 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的界定
    2.2 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的成因
        2.2.1 國際金融市場不穩(wěn)定
        2.2.2 資產(chǎn)和負(fù)債在幣種上不匹配
        2.2.3 本外幣一體化經(jīng)營機(jī)制帶來風(fēng)險(xiǎn)
        2.2.4 人為因素增大商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)
        2.2.5 業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定經(jīng)營外匯風(fēng)險(xiǎn)較大
    2.3 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的類型
    2.4 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量
3 我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量的現(xiàn)狀分析
    3.1 我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量的外部環(huán)境
        3.1.1 我國人民幣匯率制度處于不斷變動(dòng)的趨勢中
        3.1.2 我國商業(yè)銀行處于復(fù)雜的外匯環(huán)境中
    3.2 我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量的應(yīng)用現(xiàn)狀
4 我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量的應(yīng)用研究
    4.1 樣本選取及數(shù)據(jù)說明
    4.2 對(duì)模型前提假設(shè)的檢驗(yàn)
        4.2.1 序列r_t的平穩(wěn)性檢驗(yàn)和自相關(guān)檢驗(yàn)
        4.2.2 序列r_t的正態(tài)分布檢驗(yàn)
    4.3 在險(xiǎn)價(jià)值法在我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
        4.3.1 在險(xiǎn)價(jià)值法（VaR）的基本原理和度量方法
        4.3.2 基于歷史模擬法的VaR 模型計(jì)算人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)值
        4.3.3 基于蒙特卡羅模擬法的VaR 模型計(jì)算人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)的VaR 值
        4.3.4 歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法對(duì)比研究
    4.4 壓力測試法在我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
        4.4.1 壓力測試的基本原理和度量方法
        4.4.2 采用壓力測試計(jì)算我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)值
5 我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的方案建議
    5.1 規(guī)范商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)，營造良好的匯率風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境
        5.1.1 加強(qiáng)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)
        5.1.2 提高管理層管理匯率風(fēng)險(xiǎn)能力
        5.1.3 提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測與控制的技術(shù)和能力
        5.1.4 重視專業(yè)人才
    5.2 整合再造商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)流程
        5.2.1 整合再造商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)
        5.2.2 制定正確的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)流程
    5.3 加強(qiáng)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)
    5.4 加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部控制，構(gòu)建匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管框架
        5.4.1 加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制
        5.4.2 構(gòu)建匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管框架
    5.5 制定匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的信息披露制度
6 結(jié)論
    6.1 本文主要研究結(jié)論
    6.2 未來進(jìn)一步研究方向
致謝
參考文獻(xiàn)
個(gè)人簡歷、 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及取得的研究成果



本文編號(hào)：3678323