信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的關(guān)鍵問題是組合信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性、傳染性、集中性,這是當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型研究熱點(diǎn)和重點(diǎn)。為了降低組合內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性、傳染性、集中性,商業(yè)銀行經(jīng)常運(yùn)用保證方式緩釋信用風(fēng)險(xiǎn),給客戶授信時(shí),采取保證措施往往是信貸決策的重要組成部分。如果債務(wù)公司出現(xiàn)違約,保證公司要按照保證合同承擔(dān)保證責(zé)任,能緩釋商業(yè)銀行對債務(wù)公司的風(fēng)險(xiǎn)損失,同時(shí)保證公司也會(huì)因負(fù)債增加而違約概率提高甚至出現(xiàn)違約。商業(yè)銀行基于保證的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染與緩釋行為,既要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋對組合風(fēng)險(xiǎn)的分散,又要考慮傳染對組合風(fēng)險(xiǎn)的集中。當(dāng)保證方式在組合中形成復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)緩釋與傳染渠道時(shí),將使組合信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性、傳染性、集中性發(fā)生復(fù)雜而有趣的變化。本文主要研究保證組合傳染與緩釋行為對組合信用風(fēng)險(xiǎn)影響,特別是對組合預(yù)期損失與非預(yù)期損失影響。在重點(diǎn)分析商業(yè)銀行典型保證關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)傳染與緩釋行為的基礎(chǔ)上,假定組合違約狀態(tài)的違約吸收性、傳染緩釋滯后性、條件獨(dú)立性下,建立了組合違約數(shù)量的保證風(fēng)險(xiǎn)傳染模型,刻畫了保證組合違約轉(zhuǎn)移概率矩陣,以及違約數(shù)量分布函數(shù);拓展了ASRF模型建立傳染緩釋周期內(nèi)的... 

【文章頁數(shù)】：87 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
致謝
摘要
ABSTRACT
目錄
第1章 信用風(fēng)險(xiǎn)綜述
    1.1 前言
    1.2 文獻(xiàn)回顧
    1.3 本文要解決的問題
第2章 BASEL Ⅱ IRB的相關(guān)理論知識(shí)
    2.1 IRB監(jiān)管資本計(jì)算公式
    2.2 IRB的基礎(chǔ)模型
    2.3 集中度風(fēng)險(xiǎn)處理方法
    2.4 保證方式的風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理方法
第3章 保證組合信用風(fēng)險(xiǎn)傳染與緩釋模型
    3.1 信息結(jié)構(gòu)
    3.2 違約結(jié)構(gòu)
    3.3 保證的風(fēng)險(xiǎn)傳染與緩釋
    3.4 組合違約數(shù)量的保證風(fēng)險(xiǎn)傳染模型
    3.5 組合損失的保證風(fēng)險(xiǎn)傳染與緩釋模型
    3.6 保證組合集中度處理
第4章 參數(shù)分析及實(shí)證
    4.1 參數(shù)分析
    4.2 實(shí)證
第5章總 結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀博士學(xué)位期間的主要成果
個(gè)人簡歷



本文編號：3671994