金融體系中風(fēng)險(xiǎn)的積累引發(fā)了2008年的金融危機(jī),在這場(chǎng)危機(jī)中,商業(yè)銀行成為了金融風(fēng)險(xiǎn)體系的焦點(diǎn)。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為銀行只是貨幣政策的傳導(dǎo)中介,它自身是中性的,自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和自身的資產(chǎn)配置不會(huì)隨貨幣環(huán)境的改變而進(jìn)行調(diào)整。但是對(duì)金融危機(jī)的研究逐漸發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行在金融體系中的風(fēng)險(xiǎn)沉淀和風(fēng)險(xiǎn)積累不容忽視,新的貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道理論就出現(xiàn)了。本文通過(guò)組合測(cè)度來(lái)確定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的綜合指標(biāo),這也擴(kuò)展了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的理論研究,對(duì)貨幣當(dāng)局和商業(yè)銀行防范風(fēng)險(xiǎn)意義重大。首先對(duì)國(guó)內(nèi)外的研究文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理,又從兩個(gè)方面介紹了貨幣政策傳導(dǎo)渠道理論。之后本文選擇國(guó)內(nèi)20家商業(yè)銀行近十年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為研究樣本,通過(guò)主成分分析法來(lái)確定了不良貸款撥備覆蓋率、不良貸款率、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)占比和Z值這四個(gè)單一風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的權(quán)重,從而形成了能夠多角度度量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的綜合指標(biāo)。并且分別采用廣義貨幣增速和一年期基準(zhǔn)貸款利率充當(dāng)貨幣政策的代理變量,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)廣義矩估計(jì)的方法來(lái)驗(yàn)證商業(yè)銀行的貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道的存在性、異質(zhì)性和非對(duì)稱性。通過(guò)對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行分析之后,得到商業(yè)銀行的貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道是顯著存在的;并且此渠道存在異質(zhì)性和非對(duì)稱性。根... 

【文章頁(yè)數(shù)】：59 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)評(píng)述
    1.3 研究?jī)?nèi)容與方法
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術(shù)路線圖
第2章 貨幣政策的傳導(dǎo)渠道理論
    2.1 貨幣政策傳統(tǒng)傳導(dǎo)渠道理論
        2.1.1 貨幣政策傳統(tǒng)傳導(dǎo)渠道含義
        2.1.2 貨幣政策傳統(tǒng)傳導(dǎo)渠道的傳導(dǎo)機(jī)制
    2.2 貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道理論
        2.2.1 貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道的含義
        2.2.2 貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道的傳導(dǎo)機(jī)制
    2.3 貨幣政策傳統(tǒng)傳導(dǎo)渠道與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道的比較
    2.4 商業(yè)銀行的貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道的影響因素分析
        2.4.1 外部因素
        2.4.2 內(nèi)部因素
    2.5 本章小結(jié)
第3章 數(shù)據(jù)處理與模型設(shè)定
    3.1 樣本數(shù)據(jù)選擇
    3.2 變量選擇
        3.2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)代理變量
        3.2.2 貨幣政策代理變量
        3.2.3 控制變量
    3.3 模型設(shè)定
    3.4 本章小結(jié)
第4章 實(shí)證結(jié)果及分析
    4.1 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)
    4.2 數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
    4.3 商業(yè)銀行的貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道存在性檢驗(yàn)
    4.4 商業(yè)銀行的貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道異質(zhì)性檢驗(yàn)
    4.5 商業(yè)銀行的貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道非對(duì)稱性檢驗(yàn)
    4.6 政策建議
    4.7 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]貨幣政策非對(duì)稱效應(yīng)研究[D]. 王元.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 2012

碩士論文
[1]中國(guó)貨幣政策的資產(chǎn)價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)研究[D]. 單雙.北京工業(yè)大學(xué) 2014



本文編號(hào)：3668909