商業(yè)銀行所面臨的重要任務之一,是確保流動性的充足,這對商業(yè)銀行盈利性和安全性的實現(xiàn)起到不可忽視的作用。商業(yè)銀行流動性風險是一種綜合性風險,商業(yè)銀行的各種基本風險（如信用風險、市場風險、操作風險等）經(jīng)過貨幣市場或金融市場的傳遞,最終都會形成流動性風險。特別是經(jīng)過2008年這場由流動性缺乏導致的金融危機,加深了我們對商業(yè)銀行流動性管理重要性的認識,我國在全球化的進程中也不可避免地受到了這場危機的波及,如何防范商業(yè)銀行流動性風險已成為我國金融監(jiān)管當局特別關注的課題。本文在遵循巴塞爾新資本協(xié)議框架的基本思想基礎上,分析了美國和歐洲壓力測試,及其對我國商業(yè)銀行的適應性,并通過靜態(tài)和動態(tài)兩種方法實證研究了某中小商業(yè)銀行的流動性壓力測試,同時借鑒國際相關金融評估機構測試模式和結合我國具體國情,試圖通過對我國商業(yè)銀行流動性風險的風險測度進行研究,從而提前預警,避免在極端情景下出現(xiàn)流動性風險。實證研究表明,國際市場波動的沖擊,即使對我國虛擬經(jīng)濟直接沖擊不大,實體經(jīng)濟下挫影響對金融機構的沖擊也會很巨大。文章主體部分展開了在未受到外界因素沖擊條件下,商業(yè)銀行流動性壓力測試的情況分析；闡述了美國和歐版壓力測試... 

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景、目的和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的
        1.1.3 研究意義
    1.2 研究方法及結構安排
    1.3 理論綜述
    1.4 研究創(chuàng)新點與不足
        1.4.1 研究的創(chuàng)新點
        1.4.2 研究的不足
2 流動性壓力測試的理論分析與國際經(jīng)驗借鑒
    2.1 流動性壓力測試的界定
    2.2 流動性壓力測試的工作流程
        2.2.1 確定識別風險因子
        2.2.2 數(shù)據(jù)調(diào)查以及分析
        2.2.3 情景設計
        2.2.4 情景的壓力評估
        2.2.5 提出相應對策
    2.3 主要國家和地區(qū)的壓力測試實踐
        2.3.1 美國版壓力測試
        2.3.2 歐洲版壓力測試
    2.4 基于壓力測試的風險監(jiān)管國際比較
        2.4.1 國際典型的壓力測試系統(tǒng)和實踐
        2.4.2 巴塞爾委員會關于壓力測試實踐和監(jiān)管原則
    2.5 國外壓力測試對中國的適應性分析
        2.5.1 中國銀行業(yè)的實踐
        2.5.2 對中國銀行業(yè)的適應性分析
        2.5.3 對我國開展壓力測試的啟示
3 我國商業(yè)銀行流動性壓力測試案例實證
    3.1 靜態(tài)方法下的流動性壓力測試
    3.2 動態(tài)方法下的流動性壓力測試
        3.2.1 確定影響流動性的風險因子
        3.2.2 不同情景壓力下的測試模型
        3.2.3 預測在不同情景壓力模型下的流動性水平
        3.2.4 分析測試結果
4 問題與對策建議
    4.1 問題
        4.1.1 實證案例中存在的問題
        4.1.2 流動性壓力測試理論存在的問題
        4.1.3 標準不統(tǒng)一存在的問題
    4.2 對策建議
        4.2.1 加強基礎建設和資源保障
        4.2.2 完善壓力測試標準化過程
        4.2.3 加大力度增強技術實施與結果應用
        4.2.4 針對壓力測試結果,適量補充資本
附錄
參考文獻
后記


【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
[1]中國商業(yè)銀行流動性壓力測試研究與探索[D]. 劉衛(wèi).上海社會科學院 2009
[2]利率市場化進程中我國商業(yè)銀行利率風險管理[D]. 謝志揚.西南財經(jīng)大學 2006
[3]壓力測試在我國商業(yè)銀行風險管理中的應用[D]. 高顯岳.西南財經(jīng)大學 2006
[4]商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理技術研究及實證分析[D]. 史長林.南京航空航天大學 2006
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本文編號：3656957