隨著“巴塞爾協(xié)議的中國(guó)版”《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的發(fā)布和施行，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本已被納入核心資本的計(jì)算當(dāng)中，這意味著為應(yīng)對(duì)合規(guī)要求，商業(yè)銀行不得不更加重視對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和計(jì)量。本文探尋商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理在我國(guó)的現(xiàn)狀、與國(guó)際先進(jìn)管理水平的差距以及政府監(jiān)管與銀行合規(guī)管理的未來(lái)走勢(shì)。巴塞爾委員會(huì)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架發(fā)展至今，已經(jīng)逐步完善。國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，無(wú)論從風(fēng)險(xiǎn)度量、內(nèi)部控制還是業(yè)務(wù)流程管理上，都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于我國(guó)，也為我國(guó)商業(yè)銀行學(xué)習(xí)和借鑒經(jīng)驗(yàn)提供了條件。本文利用收入法模型分別實(shí)證估計(jì)了操作風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)大型商業(yè)銀行和股份制銀行中的規(guī)模，利用完美信息動(dòng)態(tài)博弈分析了這兩種商業(yè)銀行在實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法時(shí)的理性戰(zhàn)略。最后，對(duì)如何利用內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)流程管理來(lái)幫助銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)提出了建議。 

【文章來(lái)源】：外交學(xué)院北京市

【文章頁(yè)數(shù)】：49 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
緒論
    一、 研究背景和意義
    二、 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類
    三、 文獻(xiàn)綜述
        （一） 外國(guó)學(xué)者文獻(xiàn)綜述
        （二） 我國(guó)學(xué)者文獻(xiàn)綜述
第一章 巴塞爾委員會(huì)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
    一、 發(fā)展歷程
    二、 巴塞爾協(xié)議Ⅱ與操作風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)量方法
        （一） 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的分類
        （二） 巴塞爾協(xié)議Ⅱ中的計(jì)量模型
    三、 巴塞爾協(xié)議Ⅲ與操作風(fēng)險(xiǎn)逆周期監(jiān)管
第二章 我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀
    一、 銀監(jiān)會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的文件
    二、 我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
    三、 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的中外比較
        （一） 風(fēng)險(xiǎn)度量的中外比較
        （二） 內(nèi)部控制的中外比較
        （三） 業(yè)務(wù)流程的中外比較
第三章 實(shí)證研究：利用收入法模型估計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模
    一、 模型介紹
    二、 數(shù)據(jù)選取和檢驗(yàn)
    三、 模型估計(jì)、檢驗(yàn)與解釋
第四章 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施戰(zhàn)略
    一、 分布實(shí)施計(jì)量方法：博弈分析
        （一） 博弈者及其策略
        （二） 構(gòu)建完美信息動(dòng)態(tài)博弈模型
        （三） 子博弈精煉納什均衡的現(xiàn)實(shí)意義
        （四） 高級(jí)計(jì)量法“中國(guó)化”路徑的可行性分析
    二、 加快實(shí)施內(nèi)部控制
    三、 謹(jǐn)慎實(shí)施流程改造
第五章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]基于極值理論的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量[D]. 宋加山.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2008



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