發(fā)布時間：2022-02-13 07:59

　　本文通過銀行的資產(chǎn)質(zhì)量方面、資本充足率方面、管控效能層面、盈利狀態(tài)層面、流動性層面與社會敏感度層面等構(gòu)建商業(yè)銀行信用風險評價體系。根據(jù)平滑擴充原理模擬生成大樣本數(shù)據(jù),對評級得分進行擴充,進而根據(jù)擴充后的大樣本數(shù)據(jù)劃分銀行的信用風險等級。解決了由于樣本少、無法對信用等級合理劃分的難題。通過實證分析可以了解到,本文得出的銀行評級信息和標準普爾提供的評價結(jié)論存在共同的序關(guān)系狀態(tài)。因此,可根據(jù)本模型對大多數(shù)未經(jīng)過國際權(quán)威機構(gòu)評級的銀行進行風險評級。 

【文章來源】：運籌與管理. 2019,28(06)北大核心CSSCICSCD

【文章頁數(shù)】：7 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3622817