信用風險是商業(yè)銀行面臨的主要風險之一,會影響到商業(yè)銀行的健康發(fā)展。不僅如此,商業(yè)銀行的信用風險還經(jīng)常會誘發(fā)一國金融體系經(jīng)濟體系乃至全球經(jīng)濟的強烈振蕩。在歷史上,由于商業(yè)銀行的信用風險所引發(fā)的銀行倒閉和銀行危機不僅僅影響一國的經(jīng)濟環(huán)境,還導致了整個國際金融發(fā)生危機,甚至全球經(jīng)濟氣候的巨大變化。所以,基于法人視角的商業(yè)銀行信用風險管理對一國宏觀經(jīng)濟決策和經(jīng)濟的發(fā)展,以及全球經(jīng)濟的穩(wěn)定與協(xié)調(diào)發(fā)展都至關(guān)重要。在我國社會主義市場經(jīng)濟進程不斷深入、金融市場逐步開放的進程中,我國銀行業(yè)面對的外部沖擊越來越大,所產(chǎn)生的風險特別是信用風險隱患也越來越嚴重。因此,對商業(yè)銀行自身的信用風險進行科學合理的測量與預測,對于我國信用經(jīng)濟的建設(shè)和金融體系的穩(wěn)定發(fā)展十分重要,而對商業(yè)銀行信用風險及其預警進行研究就具有重要的理論意義和實踐意義。本文的主要研究內(nèi)容包括商業(yè)銀行信用風險管理實證分析及商業(yè)銀行信用風險預警兩個部分內(nèi)容。在實證部分,本文分析了2007-2009年間中國上市的十四家商業(yè)銀行信用風險的整體狀況,結(jié)合上市銀行的年報及市場數(shù)據(jù),通過對KMV模型的輸入變量及參數(shù)根據(jù)中國資本市場現(xiàn)狀進行適應性的假設(shè)和修正,... 

【文章來源】：山西財經(jīng)大學山西省

【文章頁數(shù)】：80 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

KMV模型基本原理示意圖

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3609326