1985年6月中國銀行珠江分行在國內發(fā)行第一張信用卡,從此我國信用卡業(yè)務不斷發(fā)展。進入21世紀以來,我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務在發(fā)卡量、交易量以及用卡環(huán)境上獲得了極大的發(fā)展,信用卡業(yè)務成為個商業(yè)銀行最為盈利的產(chǎn)品之但是,隨著信用卡發(fā)卡量和使用頻率的日益增加,隨之而來的信用卡風險問題也越來越突出。從發(fā)行、使用結算到銀行日常監(jiān)管等諸多環(huán)節(jié)都存在風險隱患,而且信用卡風險更是具有涉及面廣、風險種類多樣、社會危害性大的特點。如何有效識別當前形式下的信用卡風險,制定切實有效的發(fā)卡及日常控制體系,降低信用卡風險產(chǎn)生的損失,提高商業(yè)銀行的利潤水平成為各家商業(yè)銀行面臨的重大課題。本文從韓國及臺灣的信用卡危機出發(fā),結合我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的現(xiàn)狀,指出了我國信用卡風險管理中存在的問題。對于信用卡風險的成因,本文從法律、管理、技術、經(jīng)濟環(huán)境等方面進行了系統(tǒng)的分析,并提出了防范信用卡風險的一系列措施。本文提出引入VaR技術,實施對信用卡風險的動態(tài)管理,并提出了利用改進的會計記錄建立信用卡VaR風險管理報告體系的具體方法。最后,本文以中國銀行為對象對信用卡風險的防范進行了案例分析,指出了中國銀行在信用卡風險管理存在... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：61 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
    1.1 研究背景及意義
    1.2 本文研究方法及內容
        1.2.1 研究方法
        1.2.2 主要內容
    1.3 本文創(chuàng)新點
第2章 商業(yè)銀行信用卡風險狀況分析與回顧
    2.1 境外信用卡危機
        2.1.1 2002年韓國信用卡危機回顧
        2.1.2 2006年臺灣卡債危機回顧
        2.1.3 境外信用卡危機的成因及啟示
    2.2 我國信用卡風險狀況
    2.3 信用卡風險研究文獻綜述
第3章 信用卡風險的種類及成因
    3.1 信用卡風險的種類
        3.1.1 信用風險
        3.1.2 欺詐風險
        3.1.3 操作風險
        3.1.4 技術風險
        3.1.5 洗錢風險
    3.2 信用卡風險形成的原因
        3.2.1 相關的法律法規(guī)不完善
        3.2.2 持卡人用卡不當
        3.2.3 發(fā)卡機構管理不完善
        3.2.4 風險管理技術落后
        3.2.5 經(jīng)濟環(huán)境影響
第4章 信用卡風險管理的技術手段
    4.1 風險管理的程序和主要手段
    4.2 風險評估的VaR技術
    4.3 VaR在信用卡風險管理中的應用
        4.3.1 利用VaR技術對信用卡風險的動態(tài)管理
        4.3.2 利用改進的會計記錄建立信用卡VaR風險管理報告體系
第5章 信用卡風險管理的措施
    5.1 國外信用卡風險管理的先進經(jīng)驗
        5.1.1 美國的個人信用征信體系
        5.1.2 美國的信用評分技術
    5.2 借鑒國外先進經(jīng)驗完善我國信用卡風險管理
        5.2.1 加快相關立法進程
        5.2.2 加強人民銀行征信系統(tǒng)建設
        5.2.3 引入VaR方法提高風險管理水平
        5.2.4 完善內控監(jiān)督
        5.2.5 健全風險轉化機制
        5.2.6 加快推行IC芯片卡
        5.2.7 推行信用卡保險
第6章 中國銀行的信用卡風險管理分析
    6.1 中國銀行信用卡簡介
        6.1.1 中銀長城國際卡
        6.1.2 長城人民幣信用卡
        6.1.3 中銀信用卡
        6.1.4 聯(lián)名卡
    6.2 中國銀行信用卡業(yè)務發(fā)展歷程
    6.3 中國銀行信用卡業(yè)務優(yōu)勢分析
    6.4 中國銀行信用卡風險管理中存在的問題
        6.4.1 粗放式發(fā)展累積風險
        6.4.2 營銷人員管理存在漏洞
        6.4.3 信用評估方法單一
        6.4.4 前后臺業(yè)務配套不均衡
        6.4.5 風險管理能力有待加強
    6.5 中國銀行信用卡風險管理策略分析及建議
        6.5.1 樹立現(xiàn)代化的風險控制理念
        6.5.2 通過VaR技術應用實施預警叫停制度
        6.5.3 建立科學的工作流程
        6.5.4 增強催收工作力度
        6.5.5 有效識別信用卡套現(xiàn)行為
        6.5.6 培養(yǎng)合格的信用卡從業(yè)人員
    6.6 中國銀行信用卡業(yè)務經(jīng)營策略
        6.6.1 成立獨立運行的信用卡公司
        6.6.2 對客戶市場進行細分
        6.6.3 走聯(lián)合發(fā)卡之路
結束語
參考文獻
致謝
攻讀學位期間發(fā)表的學術論文
學位論文評閱及答辯情況表


【參考文獻】：
期刊論文
[1]信用卡套現(xiàn)風險及其防范[J]. 阮冰.  金融經(jīng)濟. 2010(14)
[2]如何防范信用卡業(yè)務風險[J]. 印宏敏.  現(xiàn)代金融. 2010(05)
[3]信用卡危機的反思[J]. 張峰.  金融與經(jīng)濟. 2009(12)
[4]信用卡業(yè)務中特約商戶的風險與防范[J]. 蔣琳,邢增藝,戴鴻廣.  中國集體經(jīng)濟. 2009(22)
[5]我國信用卡直銷業(yè)務發(fā)展的幾點思考[J]. 劉凌.  現(xiàn)代商業(yè). 2008(14)
[6]臺灣“卡債”風波對大陸信用卡發(fā)展的啟示[J]. 陳萍,黃燕芳.  福建金融. 2007(11)
[7]VaR方法及其在操作風險管理中的應用[J]. 孫大利.  中國信用卡. 2007(16)
[8]個人信用卡申請風險評估模型[J]. 許速群,張岐山,楊美英.  中國信用卡. 2007(12)
[9]個人信用卡信用風險評價體系與模型研究[J]. 遲國泰,許文,孫秀峰.  同濟大學學報(自然科學版). 2006(04)
[10]VaR方法在信用卡風險管理中的應用[J]. 鄭玉仙,楊景仰.  中國信用卡. 2006(08)

博士論文
[1]商業(yè)銀行信用卡業(yè)務信用風險管理研究[D]. 趙剛.華東師范大學 2007
[2]個人信用評分與信用卡風險控制研究[D]. 李大偉.吉林大學 2006

碩士論文
[1]中國信用卡業(yè)務風險管理的研究[D]. 湯康.上海交通大學 2010
[2]個人信用卡申請的風險評估模型[D]. 李月青.中南大學 2008
[3]我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務風險管理研究[D]. 徐玉梅.東北財經(jīng)大學 2007
[4]中國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務風險控制研究[D]. 張勇菊.中國海洋大學 2006
[5]中國銀行信用卡業(yè)務分析[D]. 張志謙.清華大學 2004



本文編號：3486302