本文在巴塞爾新資本協(xié)議以及巴塞爾Ⅲ的框架下,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究,分析了我國(guó)目前存在的問(wèn)題以及差距,同時(shí)也因?yàn)?007年的金融危機(jī)下反映出的信用風(fēng)險(xiǎn)度量的新問(wèn)題,提出了不能忽視宏觀環(huán)境的對(duì)于違約率影響。實(shí)證研究了違約率與一些不同環(huán)境條件下的基本數(shù)據(jù)的關(guān)系,提出可以。最后再根據(jù)我國(guó)實(shí)際情況,研究了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)度量的方法在中國(guó)應(yīng)用面臨的問(wèn)題以及解決方法。 

【文章來(lái)源】：上海社會(huì)科學(xué)院上海市

【文章頁(yè)數(shù)】：53 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題背景
    第二節(jié) 選題的現(xiàn)實(shí)意義
    第三節(jié) 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        一、對(duì)于傳統(tǒng)方法的研究
        二、現(xiàn)代方法的研究
        四、研究方法與基本思路
第二章 基于巴塞爾協(xié)議的信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究
    第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概述
        一、信用風(fēng)險(xiǎn)
        二、影響信用風(fēng)險(xiǎn)的主要因素
        三、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)
    第二節(jié) 巴塞爾資本協(xié)議演進(jìn)研究
        一、背景介紹
        二、巴塞爾資本協(xié)議
        三、巴塞爾新資本協(xié)議
        四、巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ
第三章 對(duì)于商業(yè)銀行信用評(píng)分方法的研究
    第一節(jié) 概述
    第二節(jié) 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)法
        一、專家分析系統(tǒng)
        二、多元判別分析模型
        三、Logistic模型
        四、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型(NNM)
    第三節(jié) 新一代信用風(fēng)險(xiǎn)模型
        一、基于VaR法的信用計(jì)量模型(CreditMetrics)
        二、KMV模型
        三、信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)(CreditRisk+)
第四章 宏觀背景下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)模型的實(shí)證研究
    第一節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的描述
    第二節(jié) 數(shù)據(jù)的選取
    第三節(jié) 實(shí)證過(guò)程以及對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)度量的建議
        一、實(shí)證的過(guò)程
        二、實(shí)證的結(jié)果以及對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)度量的建議
第五章、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量現(xiàn)狀及建議
    第一節(jié) 我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)度量的現(xiàn)狀
    第二節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量相關(guān)問(wèn)題
    第三節(jié) 巴塞爾Ⅲ對(duì)于我國(guó)銀行業(yè)的影響
    第四節(jié) 完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)對(duì)策及建議
        一、加強(qiáng)對(duì)于貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的分析以及控制
        二、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)
        三、努力完善經(jīng)管體系的數(shù)據(jù)庫(kù)
        四、開(kāi)發(fā)符合我國(guó)國(guó)情的風(fēng)險(xiǎn)度量模型,建立完善的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3481220