貸款定價(jià)是商業(yè)銀行的核心決策之一。貸款定價(jià)合理與否直接影響商業(yè)銀行的生存和發(fā)展。研究貸款定價(jià)也是國內(nèi)利率市場化改革的必然要求。貸款定價(jià)過高可能導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)客戶流失,市場萎縮；貸款定價(jià)過低,其收入無法彌補(bǔ)貸款成本和客戶違約損失,銀行將發(fā)生虧損。合理的貸款定價(jià)可以使貸款滿足安全性、收益性、流動性的要求,有效地覆蓋風(fēng)險(xiǎn)并具有競爭力。本論文共分六章。第一章分析了論文的選題依據(jù)、相關(guān)研究進(jìn)展、研究方法、研究的技術(shù)路線和研究內(nèi)容。第二章建立了基于DEA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)模型研究。第三章建立了基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)模型研究。第四章建立了基于未來DEA效率的貸款定價(jià)模型研究。第五章建立了基于未來SFA效率的貸款定價(jià)模型研究。第六章為結(jié)論與展望。論文的主要工作如下：（1）建立了基于DEA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)模型通過貸款定價(jià)的DEA最優(yōu)效率逆向求解貸款利率,確保貸款定價(jià)能夠抵補(bǔ)貸款風(fēng)險(xiǎn)損失、被客戶接受,保證銀行的最大收益,為貸款定價(jià)研究提供了新思路。逆向運(yùn)用現(xiàn)有研究的DEA方法通過投入、產(chǎn)出指標(biāo)的數(shù)據(jù)確定DEA效率的思路,在DEA最優(yōu)效率z=1和已知投入指標(biāo)的基礎(chǔ)上反求產(chǎn)出指標(biāo)新貸款利率,保證貸款定價(jià)效率... 

【文章來源】：大連理工大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：122 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題的科學(xué)依據(jù)與意義
        1.1.1 選題的科學(xué)依據(jù)
        1.1.2 選題的意義
    1.2 貸款定價(jià)研究進(jìn)展分析
        1.2.1 成本加成貸款定價(jià)模式
        1.2.2 基準(zhǔn)利率加點(diǎn)貸款定價(jià)模式
        1.2.3 客戶盈利貸款定價(jià)模式
        1.2.4 結(jié)構(gòu)化貸款定價(jià)模型
        1.2.5 簡約化貸款定價(jià)模型
        1.2.6 現(xiàn)有貸款定價(jià)研究存在的主要問題
    1.3 效率評價(jià)研究的進(jìn)展分析
        1.3.1 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)
        1.3.2 隨機(jī)前沿分析(SFA)
        1.3.3 現(xiàn)有效率評價(jià)研究的不足
    1.4 研究方法與研究內(nèi)容
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 技術(shù)路線
        1.4.3 研究內(nèi)容
        1.4.4 研究內(nèi)容的相互關(guān)系
    1.5 論文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
2 基于DEA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)模型
    2.1 問題的提出
    2.2 基于DEA二分法的貸款定價(jià)模型
        2.2.1 基于DEA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)原理
        2.2.2 貸款定價(jià)的投入產(chǎn)出指標(biāo)體系的建立
        2.2.3 基于DEA二分法貸款定價(jià)模型
        2.2.4 應(yīng)用實(shí)例
    2.3 基于DEA同解規(guī)劃的貸款定價(jià)模型
        2.3.1 基于DEA同解規(guī)劃的貸款定價(jià)原理
        2.3.2 基于DEA同解規(guī)劃的貸款定價(jià)模型的建立
        2.3.3 同解性證明
        2.3.4 應(yīng)用實(shí)例
    2.4 本章小結(jié)
        2.4.1 主要結(jié)論
        2.4.2 主要特色
3 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)模型研究
    3.1 問題的提出
    3.2 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)原理
        3.2.1 最優(yōu)效率的貸款定價(jià)
        3.2.2 隨機(jī)生產(chǎn)函數(shù)模型及原理
        3.2.3 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)原理及步驟
    3.3 貸款定價(jià)的投入產(chǎn)出指標(biāo)體系的建立
        3.3.1 投入指標(biāo)
        3.3.2 產(chǎn)出指標(biāo)
    3.4 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)模型
        3.4.1 貸款定價(jià)的隨機(jī)生產(chǎn)函數(shù)的建立
        3.4.2 基于SFA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)公式的建立
    3.5 應(yīng)用實(shí)例
        3.5.1 基本數(shù)據(jù)
        3.5.2 模型的建立及求解
        3.5.3 結(jié)果分析
    3.6 本章小結(jié)
        3.6.1 主要結(jié)論
        3.6.2 主要特色
4 基于未來DEA效率的貸款定價(jià)模型
    4.1 問題的提出
    4.2 基于未來DEA效率的貸款定價(jià)原理
        4.2.1 研究思路
        4.2.2 問題的難點(diǎn)
        4.2.3 突破難點(diǎn)的思路
        4.2.4 基于未來DEA效率的貸款定價(jià)步驟
        4.2.5 基于未來DEA效率的貸款定價(jià)原理的特色
    4.3 貸款定價(jià)的投入產(chǎn)出指標(biāo)體系的建立
        4.3.1 投入指標(biāo)
        4.3.2 產(chǎn)出指標(biāo)
    4.4 基于Malmquist指數(shù)的貸款定價(jià)模型
        4.4.1 過去的DEA效率
        4.4.2 Malmquist指數(shù)
        4.4.3 未來可達(dá)到最大DEA效率
        4.4.4 貸款定價(jià)的DEA模型
        4.4.5 貸款定價(jià)DEA模型的解法
        4.4.6 模型的幾點(diǎn)說明
    4.5 應(yīng)用實(shí)例
        4.5.1 基本數(shù)據(jù)
        4.5.2 過去DEA效率的計(jì)算
        4.5.3 Malmquist指數(shù)的計(jì)算
        4.5.4 未來可達(dá)到最大DEA效率的計(jì)算
        4.5.5 貸款利率的計(jì)算
        4.5.6 實(shí)例研究的特點(diǎn)
    4.6 本章小結(jié)
        4.6.1 主要結(jié)論
        4.6.2 主要特色
5 基于未來SFA效率的貸款定價(jià)模型
    5.1 問題的提出
    5.2 基于未來SFA效率的貸款定價(jià)原理
        5.2.1 研究思路
        5.2.2 問題的難點(diǎn)
        5.2.3 突破難點(diǎn)的思路
        5.2.4 基于未來SFA效率的貸款定價(jià)步驟
        5.2.5 隨機(jī)生產(chǎn)函數(shù)的模型及原理
        5.2.6 基于未來SFA效率貸款定價(jià)原理的特色
    5.3 貸款定價(jià)的投入產(chǎn)出指標(biāo)體系的建立
        5.3.1 投入指標(biāo)
        5.3.2 產(chǎn)出指標(biāo)
    5.4 基于未來SFA效率的貸款定價(jià)模型
        5.4.1 貸款定價(jià)隨機(jī)生產(chǎn)函數(shù)及技術(shù)非效率項(xiàng)
        5.4.2 未來可達(dá)到最大SFA效率
        5.4.3 貸款定價(jià)公式的建立
    5.5 應(yīng)用實(shí)例
        5.5.1 基本數(shù)據(jù)
        5.5.2 貸款定價(jià)隨機(jī)生產(chǎn)函數(shù)的估計(jì)
        5.5.3 未來可達(dá)到最大SFA效率的計(jì)算
        5.5.4 貸款利率的計(jì)算
        5.5.5 實(shí)例分析的特色
    5.6 本章小結(jié)
        5.6.1 主要結(jié)論
        5.6.2 主要特色
6 結(jié)論與展望
    6.1 論文的主要工作
    6.2 論文的主要?jiǎng)?chuàng)新
    6.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
發(fā)表的論文成果及科研情況
致謝
作者簡介



本文編號：3460803