改革開放30多年來,我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,金融生態(tài)環(huán)境也發(fā)生著日新月異的變化,我國商業(yè)銀行緊隨時代的脈搏,經(jīng)歷了幾十年波瀾壯闊的快速發(fā)展。商業(yè)銀行通過資金、業(yè)務(wù)紐帶滲透到社會經(jīng)濟(jì)活動的各個領(lǐng)域,成為所有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、社會風(fēng)險的終極承受者,銀行體系的穩(wěn)健性對于國家金融安全、社會民生具有舉足輕重的影響。當(dāng)前,隨著我國金融體系改革不斷深化、商業(yè)銀行股份制改造和上市步伐逐漸加快,上市商業(yè)銀行已成為我國商業(yè)銀行體系的核心主體。上市商業(yè)銀行伴隨著我國金融業(yè)改革開放的進(jìn)程逐漸發(fā)展壯大,特別是在改制上市以來,整體規(guī)模實力和核心競爭力都取得了長足的進(jìn)步。與此同時,風(fēng)云變幻的國際經(jīng)濟(jì)金融形勢、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中相互交織的各種矛盾和問題,以及日益激烈的行業(yè)競爭環(huán)境都給上市商業(yè)銀行帶來新的挑戰(zhàn),成為影響其經(jīng)營穩(wěn)健性的重要因素。特別是2007年以來,由美國次級抵押貸款危機(jī)引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)使得國際銀行業(yè)遭受了百年一遇的重創(chuàng),給世界各國銀行體系風(fēng)險防范再次敲響了警鐘。在當(dāng)前的金融形勢下,深入研究我國上市商業(yè)銀行真實的風(fēng)險狀況、風(fēng)險成因、影響因素、預(yù)警措施和應(yīng)對策略,有利于我們做好銀行業(yè)風(fēng)險防范與控制,增強(qiáng)上市銀行... 

【文章來源】：武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：167 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
論文的創(chuàng)新點
摘要
Abstract
圖目錄
表目錄
引言
    一、研究的背景和意義
    二、國內(nèi)外研究綜述與趨勢
    三、研究思路和方法
    四、研究框架與章節(jié)安排
    五、文章的創(chuàng)新、不足與研究展望
第一章 商業(yè)銀行風(fēng)險研究的理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險形成的相關(guān)理論
        一、銀行系統(tǒng)性風(fēng)險理論
        二、單個銀行失敗理論
    第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險評估的相關(guān)理論
        一、馬柯維茨均值—方差理論
        二、資本資產(chǎn)定價理論
        三、VAR理論
        四、期權(quán)定價理論
        五、一個新趨勢——整體風(fēng)險評估理論
    第三節(jié) 或有權(quán)益理論方法及其在風(fēng)險評估方面的優(yōu)越性
        一、理論基礎(chǔ)及分析方法
        二、優(yōu)越性
第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險評估的實踐
    第一節(jié) 傳統(tǒng)的商業(yè)銀行風(fēng)險評估
        一、專家經(jīng)驗判斷法
        二、信用評級方法
        三、信用評分方法
    第二節(jié) 現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險度量
        一、信用度量術(shù)CreditMetrics模型
        二、信用風(fēng)險附加(credit risk+)模型
        三、宏觀模擬信用組合(Credit portfolio view)模型
        四、KMV模型
    第三節(jié) 新《巴賽爾協(xié)議》及其實踐
        一、信用風(fēng)險的度量
        二、市場風(fēng)險的度量
        三、操作風(fēng)險的度量
        四、新《巴賽爾協(xié)議》在各國銀行業(yè)的實踐情況
    第四節(jié) 評價及問題的提出
        一、對商業(yè)銀行風(fēng)險評估實踐的小結(jié)與評價
        二、一個問題的提出
第三章 中國上市商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況及風(fēng)險成因分析
    第一節(jié) 中國上市商業(yè)銀行的發(fā)展概況
        一、我國商業(yè)銀行的發(fā)展概況
        二、我國商業(yè)銀行的上市進(jìn)程
    第二節(jié) 中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險狀況分析
        一、資本充足狀況
        二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況
        三、盈利能力
        四、流動性
    第三節(jié) 中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險成因分析
        一、商業(yè)銀行風(fēng)險的一般性成因
        二、中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險的特殊成因
第四章 基于或有權(quán)益的中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險實證分析
    第一節(jié) 構(gòu)建基于或有權(quán)益的上市商業(yè)銀行風(fēng)險評估模型
        一、或有權(quán)益分析方法的適用性分析
        二、模型的建立
        三、模型的評價
    第二節(jié) 基于或有權(quán)益的中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險實證分析
        一、樣本選取與數(shù)據(jù)獲取
        二、上市商業(yè)銀行的總體風(fēng)險狀況
        三、國有大型股份制上市銀行的風(fēng)險狀況
        四、全國性股份制上市銀行的風(fēng)險狀況
        五、城市商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況
    第三節(jié) 壓力測試
        一、上市商業(yè)銀行總體風(fēng)險指標(biāo)的利率敏感性測試
        二、幾家代表性上市商業(yè)銀行風(fēng)險指標(biāo)的利率敏感性測試
    第四節(jié) 實證結(jié)果分析
        一、上市商業(yè)銀行總體風(fēng)險狀況的分析
        二、各類上市商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的差異性分析
        三、風(fēng)險指標(biāo)的利率敏感度
第五章 構(gòu)建中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系
    第一節(jié) 基于或有權(quán)益的風(fēng)險因子相關(guān)性分析
        一、疑似風(fēng)險因子的選取
        二、基于或有權(quán)益分析方法的風(fēng)險因子相關(guān)性分析
    第二節(jié) 風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系的構(gòu)建
        一、三級指標(biāo)體系設(shè)置和指標(biāo)篩選
        二、分值權(quán)重與評分標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定
        三、最終確定的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系模型
        四、模型的評價
    第三節(jié) 樣本銀行的實例分析
        一、樣本銀行風(fēng)險預(yù)警模型實例檢測
        二、實例檢測結(jié)果分析
第六章 結(jié)論與政策建議
    第一節(jié) 結(jié)論
    第二節(jié) 政策建議
        一、關(guān)于改善銀行業(yè)生存發(fā)展外部環(huán)境的政策建議
        二、關(guān)于上市商業(yè)銀行自身應(yīng)對措施的政策建議
參考文獻(xiàn)
攻博期間發(fā)表的科研成果
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險度量研究[J]. 李國紅.  知識經(jīng)濟(jì). 2008(02)
[2]整體風(fēng)險管理理論的沿革、內(nèi)涵及展望[J]. 胡偉益,王波.  保險研究. 2007(02)
[3]宏觀金融工程論綱[J]. 葉永剛,宋凌峰.  經(jīng)濟(jì)評論. 2007(01)
[4]關(guān)于我國商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的幾個認(rèn)識問題[J]. 徐志宏.  金融論壇. 2006(09)
[5]商業(yè)銀行操作風(fēng)險量化的在險價值方法[J]. 鐘靜宇,王光升,邵秀娟.  經(jīng)濟(jì)論壇. 2006(03)
[6]中間業(yè)務(wù):商業(yè)銀行經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型——“商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展論壇”側(cè)記[J]. 李巖.  中國金融. 2005(19)
[7]管理能力、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行成長[J]. 葛兆強(qiáng).  金融論壇. 2005(05)
[8]商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化和管理模型的應(yīng)用分析[J]. 嚴(yán)太華,程映山,李傳昭.  重慶大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2004(07)
[9]金融穩(wěn)定評估與中國銀行業(yè)壓力測試分析[J]. 黃璟.  中國農(nóng)業(yè)銀行武漢培訓(xùn)學(xué)院學(xué)報. 2004(03)
[10]現(xiàn)代信用風(fēng)險模型特征比較研究[J]. 王毅春,孫林巖.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué). 2004(02)



本文編號：3412550