發(fā)布時間：2021-09-03 15:45

　　作為一項發(fā)展?jié)摿薮蟮慕鹑趧?chuàng)新技術(shù),小企業(yè)信用評分在國外銀行小企業(yè)貸款中應(yīng)用較廣,它有助于提高小企業(yè)的信貸可獲得性,對解決小企業(yè)融資難困境有很大幫助。但在我國卻一直未受到應(yīng)有的關(guān)注。與傳統(tǒng)的貸款管理技術(shù)相比,信用評分法在很大程度上可實現(xiàn)小企業(yè)貸款處理的自動化,提高貸款審批和處理的效率,有助于銀行更精確地為貸款定價。然而拒絕樣本的數(shù)據(jù)缺失是信用評分建模中不可避免的問題,引入拒絕推論的方法構(gòu)建小企業(yè)信用評分模型非常必要。本文對小企業(yè)、信用評分和拒絕推論三個概念進行了界定,在比較傳統(tǒng)信用評估方法和信用評分法的基礎(chǔ)上,對信用評分法應(yīng)用于評估小企業(yè)信用風(fēng)險的適用性進行了深入分析。實證分析所采用的樣本數(shù)據(jù)來源于按照國家統(tǒng)計標準從wind數(shù)據(jù)庫中篩選出的小企業(yè),將其分為兩個子樣本,并構(gòu)建了基于企業(yè)主個人變量、企業(yè)特征變量和企業(yè)財務(wù)變量的小企業(yè)信用評分指標體系。利用第一個子樣本,對其財務(wù)指標應(yīng)用了主成分分析,建立了基于logistic回歸的小企業(yè)信用評分模型。將該模型應(yīng)用于第二個子樣本進行模擬信貸篩選,從而產(chǎn)生了帶有缺失樣本的模擬信貸數(shù)據(jù),利用典型的拒絕推論方法—Heckman二階段模型預(yù)測新的信用評... 

【文章來源】：中南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：75 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

中小企業(yè)與大企業(yè)各項指標占比數(shù)據(jù)來源:《中國中小企業(yè)年鑒(2008)》

策性銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行和外資金融機構(gòu)發(fā)放貸款以大型企業(yè)客戶為主，小企業(yè)貸款在其各項貸款的比重分別為6.60k、17.2%、10.3%、6.1%、20.1%，如圖1一3所示。3500%30.00%2500%2眾00%1500%10.00% 5.00% 0.00%黔絮斤_巍圖1一3小企業(yè)貨款占各類金融機構(gòu)各項貨款比重數(shù)據(jù)來源:《中國金融統(tǒng)計年鑒2009)}

蒸農(nóng)村合作金觸機構(gòu)、外資金融機構(gòu)圖1一2各類金融機構(gòu)中小企業(yè)貨款市場占比數(shù)據(jù)來源:《中國金融統(tǒng)計年鑒2009))中小金融機構(gòu)以中小企業(yè)特別是小企業(yè)為貸款發(fā)放主要對象，比較具有代表性的有城市信用社、農(nóng)村合作金融機構(gòu)和城市商業(yè)銀行。小企業(yè)貸款占這三類金融機構(gòu)各項貸款的比重分別為32.70/0、32.6%和23.60k。國有商業(yè)銀行、政策性銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行和外資金融機構(gòu)發(fā)放貸款以大型企業(yè)客戶為主，小企業(yè)貸款在其各項貸款的比重分別為6.60k、17.2%、10.3%、6.1%、20.1%，如圖1一3所示。3500%30.00%2500%2眾00%1500%10.00% 5.00% 0.00%黔絮斤_巍圖1一3小企業(yè)貨款占各類金融機構(gòu)各項貨款比重數(shù)據(jù)來源:《中國金融統(tǒng)計年鑒2009)}

【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于關(guān)系型貸款的大銀行對小企業(yè)的貸款定價研究[J]. 鄧超,敖宏,胡威,王翔.  經(jīng)濟研究. 2010(02)
[2]我國小企業(yè)信用評分系統(tǒng)開發(fā)策略研究[J]. 吳滿琳,程茂洲.  華北金融. 2009(01)
[3]中小企業(yè)信用評分的國際經(jīng)驗與中國對策[J]. 莊傳禮.  銀行家. 2008(11)
[4]中小企業(yè)銀行貸款融資的信用評級[J]. 許靜怡.  山東財政學(xué)院學(xué)報. 2008(05)
[5]美國個人信用評分系統(tǒng)及其啟示[J]. 杜淼淼.  南方金融. 2008(08)
[6]淺析信用評分模型[J]. 黃夢妮.  商場現(xiàn)代化. 2008(20)
[7]信用評分主要模型方法比較研究[J]. 楊力,汪克亮,王建民.  經(jīng)濟管理. 2008(06)
[8]小企業(yè)和農(nóng)戶融資問題調(diào)研報告[J]. 郭田勇.  中國農(nóng)村信用合作. 2008(03)
[9]中小企業(yè)信用評分的應(yīng)用研究[J]. 楊暉,裴曦.  廣西金融研究. 2008(03)
[10]美國信用評分與小企業(yè)貸款研究[J]. 陳冬,唐建新.  武漢大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版). 2007(06)

博士論文
[1]中小企業(yè)家信用評價研究[D]. 雷曉敏.大連理工大學(xué) 2008

碩士論文
[1]《巴塞爾新資本協(xié)議》對銀行發(fā)放小企業(yè)貸款影響[D]. 王彤.復(fù)旦大學(xué) 2008
[2]基于Logistic回歸模型的中小企業(yè)信用評分研究[D]. 汪莉.合肥工業(yè)大學(xué) 2008
[3]中小企業(yè)信用評估模型及應(yīng)用[D]. 王凱.安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2007
[4]信用評分模型在我國小企業(yè)貸款中的應(yīng)用[D]. 劉鈺.對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2007
[5]信用評分模型在我國企業(yè)貸款評估中的應(yīng)用研究[D]. 盧志紅.天津大學(xué) 2004



本文編號：3381396