自1973年美國(guó)研究學(xué)者布萊克（Black,F.）和肖爾斯（Scholes,M,S.）共同合作建立起期權(quán)定價(jià)的數(shù)學(xué)模型即-期權(quán)定價(jià)公式,從此期權(quán)定價(jià)理論就得到了快速發(fā)展,因此期權(quán)定價(jià)問(wèn)題就成為了金融數(shù)學(xué)、金融工程領(lǐng)域研究的核心問(wèn)題之一.研究者們經(jīng)過(guò)大量的數(shù)據(jù)分析得出股票的價(jià)格是具有長(zhǎng)期依賴(lài)性的,而這與布朗運(yùn)動(dòng)是有一定區(qū)別的,這說(shuō)明股票價(jià)格并不完全服從布朗運(yùn)動(dòng).而且股票價(jià)格是出現(xiàn)一種”尖峰厚尾”的分布,并且股票價(jià)格波動(dòng)也不是隨機(jī)游走的,而是在不同時(shí)期存在長(zhǎng)期依賴(lài)性的,因此,布朗運(yùn)動(dòng)不能非常好的去刻畫(huà)股票價(jià)格的變化規(guī)律.分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的提出很好的解決了這一問(wèn)題,當(dāng)0.5<<1時(shí)（是指數(shù)）,分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)具有長(zhǎng)依賴(lài)性,這一性質(zhì)使得分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)在期權(quán)定價(jià)的問(wèn)題研究中能更好的模擬市場(chǎng),使其得出的結(jié)果更加的合理,更具有現(xiàn)實(shí)意義.但是隨著金融市場(chǎng)的快速發(fā)展,一般的傳統(tǒng)期權(quán)已經(jīng)滿足不了金融公司、投資者對(duì)金融市場(chǎng)收益的需求,金融機(jī)構(gòu)不斷推出新型的金融衍生產(chǎn)品,因此新型期權(quán)（也稱(chēng)奇異或特種期權(quán)）就隨之出現(xiàn).奇異型期權(quán)的種類(lèi)有很多（如亞式、障礙、回望、遠(yuǎn)期生效、重置期權(quán),等等）,大多數(shù)奇異期權(quán)是在金... 

【文章來(lái)源】：廣西師范大學(xué)廣西壯族自治區(qū)

【文章頁(yè)數(shù)】：55 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究?jī)?nèi)容與創(chuàng)新
第二章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)
    2.2 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下的B-模型
第三章 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下亞式重置期權(quán)定價(jià)
    3.1 引言
    3.2 單時(shí)點(diǎn)固定執(zhí)行價(jià)的幾何平均亞式重置期權(quán)定價(jià)
    3.3 多時(shí)點(diǎn)固定執(zhí)行價(jià)的幾何平均亞式重置期權(quán)定價(jià)
    3.4 數(shù)值實(shí)例與分析
第四章 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下遠(yuǎn)期生效亞式重置期權(quán)定價(jià)
    4.1 引言
    4.2 主要結(jié)果及證明
    4.3 數(shù)值實(shí)例與分析
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 主要結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間參與的項(xiàng)目
攻讀碩士學(xué)位期間完成的論文
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]遠(yuǎn)期生效亞式期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅模擬法[J]. 鄧國(guó)和,王彪彪.  中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2009(02)
[2]重置期權(quán)的一種創(chuàng)新及其定價(jià)[J]. 劉平兵,歐輝.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2006(10)
[3]有交易費(fèi)的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式[J]. 曲軍恒,沈堯天,姚仰新.  華南理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2004(05)
[4]隨機(jī)利率下重置期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題[J]. 王莉君,張曙光.  高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯（中文版）. 2002(04)

碩士論文
[1]再裝期權(quán)的定價(jià)研究[D]. 彭春生.湘潭大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3219700