本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風險控制研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：小企業(yè)以及規(guī)模更小的微型企業(yè)在增加就業(yè)、促進經(jīng)濟增長、加快科技創(chuàng)新等方面具有不可替代的作用，但小微企業(yè)融資難是困擾中國經(jīng)濟的一大難題。隨著國家不斷加強對小微企業(yè)的信貸扶持力度，各銀行也充分認識到小微企業(yè)客戶群體的潛在價值，開始將小微企業(yè)信貸服務(wù)作為穩(wěn)定業(yè)務(wù)增長的渠道之一。然而，，與大中型企業(yè)相比，小微企業(yè)經(jīng)營不確定性大、生存空間狹小，銀行向其發(fā)放貸款獲得較大息差的同時，也擔負著比其他貸款業(yè)務(wù)更大的信用風險�！案咝庞蔑L險”成為小微企業(yè)貸款發(fā)展的掣肘，如何分析和控制小微企業(yè)貸款信用風險成為商業(yè)銀行小微信貸業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。 文章以商業(yè)銀行為視角，對商業(yè)銀行信用風險控制的技術(shù)手段和制度安排進行全面的歸納和整理，構(gòu)建好理論平臺。再從商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款的實務(wù)入手，從技術(shù)手段的授信限額、信貸擔保、貸款定價和制度設(shè)置的流程控制、專業(yè)化機構(gòu)管理、零售信貸模式等方面清晰呈現(xiàn)我國商業(yè)銀行對小微企業(yè)貸款信用風險控制水平。并從國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風險控制的現(xiàn)狀比較中，總結(jié)出我國商業(yè)銀行對其管理的問題：缺乏專業(yè)的信貸技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新程度不足、信用擔保體系不完善及小企業(yè)專營機構(gòu)實踐不顯著等。實證部分試圖揭示影響當前商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風險的一些財務(wù)因素和非財務(wù)因素，通過構(gòu)建現(xiàn)實數(shù)據(jù)的指標體系，運用Probit模型實證分析某商業(yè)銀行湖南省分行的小微企業(yè)貸款違約狀況，得出有關(guān)企業(yè)和企業(yè)主特征等信息的定性變量對小微企業(yè)違約的解釋力更強。在前述分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合國家政策的扶持和小微企業(yè)信用風險的特點，論述信用風險計量技術(shù)的開發(fā)、融資擔保體系的完善、產(chǎn)品創(chuàng)新及小企業(yè)專營機構(gòu)的優(yōu)化等方面對小微企業(yè)貸款信用風險控制的重要意義，提出銀行進行這些方面改進的具體思路。本文的最大特點就是全面地從技術(shù)手段和制度設(shè)置層面考察小微企業(yè)貸款信用風險控制問題，并將信用風險計量技術(shù)應(yīng)用于對小微企業(yè)貸款信用風險實證，深入分析貸款違約風險因素。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 小微企業(yè)貸款 信用風險控制 Probit模型
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.4;F276.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 插圖索引11-12
• 附表索引12-13
• 第1章 緒論13-22
• 1.1 研究背景及意義13-14
• 1.2 文獻綜述14-18
• 1.2.1 信用風險度量文獻綜述14-15
• 1.2.2 信用風險控制文獻綜述15-18
• 1.2.3 文獻述評18
• 1.3 論文的研究框架及方法18-21
• 1.3.1 研究框架18-20
• 1.3.2 研究方法20-21
• 1.4 創(chuàng)新點21-22
• 第2章 小微企業(yè)貸款信用風險概述22-31
• 2.1 小微企業(yè)貸款信用風險的概念及特征22-25
• 2.1.1 小微企業(yè)的界定22-24
• 2.1.2 信用風險概念24
• 2.1.3 小微企業(yè)貸款信用風險的特征24-25
• 2.2 商業(yè)銀行信用風險控制的概念及方法25-31
• 2.2.1 信用風險控制概念25-26
• 2.2.2 信用風險控制的技術(shù)手段26-29
• 2.2.3 信用風險控制的制度設(shè)置29-31
• 第3章 小微企業(yè)貸款信用風險控制現(xiàn)狀及問題31-45
• 3.1 國內(nèi)商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風險控制的技術(shù)手段31-36
• 3.1.1 授信限額31-32
• 3.1.2 信貸擔保32-34
• 3.1.3 貸款定價34-35
• 3.1.4 風險資本覆蓋35-36
• 3.2 國內(nèi)商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風險的制度安排36-39
• 3.2.1 流程控制36-38
• 3.2.2 專業(yè)化機構(gòu)管理38
• 3.2.3 零售信貸模式38-39
• 3.3 國外商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風險控制現(xiàn)狀39-42
• 3.3.1 小額信貸技術(shù)39-40
• 3.3.2 信用評分40-41
• 3.3.3 信貸工廠模式41-42
• 3.4 我國商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風險控制問題分析42-45
• 第4章 小微企業(yè)貸款信用風險因子識別的實證研究45-56
• 4.1 實證思路45
• 4.2 實證模型45-47
• 4.2.1 Probit 模型45-46
• 4.2.2 Logistic 回歸46-47
• 4.3 數(shù)據(jù)來源及指標體系47-48
• 4.3.1 數(shù)據(jù)來源47
• 4.3.2 指標體系47-48
• 4.4 模型的實證結(jié)果及分析48-52
• 4.4.1 單變量 Probit 回歸分析49-50
• 4.4.2 相關(guān)性檢驗50
• 4.4.3 Probit 模型的實證結(jié)果50-52
• 4.5 模型的檢驗52-56
• 4.5.1 模型驗證52-53
• 4.5.2 Probit 模型與 Logistic 回歸比較53-56
• 第5章 完善小微企業(yè)貸款信用風險控制的建議56-61
• 5.1 加強技術(shù)手段的建設(shè)與創(chuàng)新56-59
• 5.1.1 建立小微企業(yè)征信數(shù)據(jù)庫56
• 5.1.2 開發(fā)小微企業(yè)信用風險計量技術(shù)56-57
• 5.1.3 完善小微企業(yè)融資擔保57-58
• 5.1.4 創(chuàng)新小微信貸產(chǎn)品58-59
• 5.2 合理優(yōu)化風險控制制度59-61
• 5.2.1 樹立健康的信貸文化59
• 5.2.2 優(yōu)化小企業(yè)專營機構(gòu)的經(jīng)營管理59-61
• 結(jié)論61-63
• 參考文獻63-67
• 致謝67-68
• 附錄 A 攻讀碩士學位期間所發(fā)表學術(shù)論文目錄68-69
• 附錄 B 112 家企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)69-80

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 韓鎮(zhèn);中小銀行風險管理研究[D];天津大學;2010年

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款信用風險控制研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：318994