從h和h逆函數(shù)的角度闡述了高維動態(tài)C藤和D藤Copula結(jié)構(gòu)的構(gòu)建和仿真過程,著重從數(shù)學(xué)方法上解決藤結(jié)構(gòu)的復(fù)雜型h函數(shù)和存在多維條件信息集的h逆函數(shù)的求解問題,分別以C藤和D藤的五維變量為例,繪制了構(gòu)建第五維h函數(shù)和利用h逆函數(shù)仿真第五維數(shù)據(jù)的路徑圖.論文闡述了如何將方法運(yùn)用于金融風(fēng)險研究,首次從基礎(chǔ)性理論角度,解決高維動態(tài)藤Copula方法構(gòu)建和仿真及在金融風(fēng)險研究中應(yīng)用問題,對于方法進(jìn)一步與金融研究結(jié)合具有一定的意義. 

【文章來源】：數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識. 2019,49(12)北大核心

【文章頁數(shù)】：12 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于vine copula方法的股市組合動態(tài)VaR測度及預(yù)測模型研究[J]. 馬鋒,魏宇,黃登仕.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2015(01)

博士論文
[1]高維動態(tài)藤Copula結(jié)構(gòu)在金融風(fēng)險研究中的應(yīng)用[D]. 韓超.重慶大學(xué) 2017



本文編號：3005613