20世紀末21世紀初是金融危機爆發(fā)的高峰期,金融危機日漸頻繁且危害日益嚴重。隨著世界經(jīng)濟一體化程度的提高,金融危機的傳染效應也逐步顯現(xiàn)出來。最明顯的例子就是2007年爆發(fā)的美國次貸危機傳染至全球,導致了2009年全球金融風暴。針對金融危機傳染的研究越來越多,促使金融危機傳染研究逐漸從整個金融危機理論中分化出來,向著一個獨立的國際經(jīng)濟學方向發(fā)展。因此,研究金融危機的傳染機制具有較大的理論意義。全球金融風暴對我國經(jīng)濟也造成了很大的影響,因此,為了能夠從各個角度應對金融危機傳染,研究金融危機的傳染機制具有較大的現(xiàn)實意義。金融危機傳染的現(xiàn)有研究在理論方面未能解析金融危機傳染的非線性特性。金融危機傳染研究的實證方面主要是通過方差——協(xié)方差矩陣或線性相關系數(shù)法來分析市場相關程度,或者使用VAR等方法,對金融危機傳染的非線性特征解釋不足;對金融危機期間金融危機傳染研究的實時性不足。因此探索使用非線性相互依賴性來刻畫多重金融時間序列間的非線性動力學特性,以期能更好地研究金融危機傳染的非線性機制。本文研究了基于非線性動力學模型的金融危機傳染模型。該模型的基礎是將各國的金融市場看作是具有不同程度的波動的動... 

【文章來源】：哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：148 頁

【學位級別】：博士

【部分圖文】：

非線性相互預測算法的圖解

(i) (j)圖 4-2 Cao 方法檢驗東南亞各國（或地區(qū)）股票指數(shù)序列的非線性igure 4-2 Cao’s nonlinear test for stock indices of Southeast Asian countries (or region因此，通過 E1 ( d )和 E 2( d )可以分辨時間序列是確定性數(shù)據(jù)還是隨機數(shù)據(jù)可以采用對序列計算 E 2( d )，看 E 2( d )是否顯著不為 1，來判斷序列是否是非的。這里就采用計算 E 2( d )的方法來檢驗序列是否存在非線性。檢驗結果見 和圖 4-2。根據(jù)圖 4-1 和圖 4-2 可以看出除了圖 4-1(g)中港幣的 E2 序列都在 1 附近震蕩，東南亞其他國家（或地區(qū)）的外匯匯率和股票指數(shù)序列的 E2 序列值顯著不為 1，因此除了港幣序列是隨機序列之外，東南亞其他國家（或）的外匯匯率和股票指數(shù)序列均具有非線性特征，可以進行下面的非線性。4 東南亞金融時間序列的非線性相互依賴性檢驗

線性相互預測測度具有一定缺陷，為了能更加精確地互依賴性變動的具體情況，需要對非線性相互預測測互預測測度的改進互預測的基本算法中，系統(tǒng) X 和 Y 之間相互預測的確定性以及不明確性，因此分別從幾個方面改進了非精度的選擇-35)，系統(tǒng) X 和 Y 之間相互預測測度y ( x) ，是由用y ( x)rmsε 與 Y 中隨機選擇的點的預測精度randrmsε 進點為隨機的，每次計算得到的結果有很大的波動，得y ( x) 極不穩(wěn)定。

【參考文獻】：
期刊論文
[1]金融危機傳染的實證研究——以美國次貸危機為例[J]. 張博,石欣鑫.  全國商情(理論研究). 2010(09)
[2]國際金融危機傳染機制前沿理論問題探討[J]. 馬紅霞,孫國華.  國外社會科學. 2010(03)
[3]美國金融危機傳染效應的國際比較研究[J]. 黃安仲.  經(jīng)濟評論. 2010(01)
[4]經(jīng)濟一體化進程會放大金融危機傳染效應嗎?——以中國為樣本[J]. 游家興.  國際金融研究. 2010(01)
[5]基于VAR模型的金融危機傳染效應實證分析——以美國金融危機為例[J]. 俞會新,仇寶亮,肖艷伶.  全國商情(理論研究). 2009(24)
[6]金融危機傳染路徑的空間統(tǒng)計分析[J]. 李剛,潘浩敏,賈威.  統(tǒng)計研究. 2009(12)
[7]近代以來國際金融危機傳染中國的機制及其啟示[J]. 孫建華.  區(qū)域金融研究. 2009(10)
[8]金融危機傳染渠道及我國應對危機的對策探討[J]. 曹向華.  新疆金融. 2009(08)
[9]國際金融危機傳染機制的三階段周期動態(tài)效應分析——基于VAR系統(tǒng)的實證檢驗[J]. 李成,王建軍.  統(tǒng)計與信息論壇. 2009(08)
[10]基于Copula變點檢測的美國次級債金融危機傳染分析[J]. 葉五一,繆柏其.  中國管理科學. 2009(03)

博士論文
[1]基于空間屬性的金融危機傳染研究[D]. 朱曼玲.哈爾濱工業(yè)大學 2010



本文編號：2954155